PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds tracking the FTSE Emerging Index, from Charles Schwab and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 8.77%/yr vs 8.76%/yr for VWO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHE показывает доходность 11.88%, а VWO немного выше – 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHE имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции VWO немного отстают с 8.76%.

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between SCHE and VWO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.99

The correlation between SCHE and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и VWO

Секторы
SCHE
VWO

Технологии

30.8%
29.6%

Финансовые услуги

13.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.1%

Промышленность

4.9%
8.0%

Сырьевые материалы

3.9%
8.0%

Энергетика

3.1%
4.6%

Здравоохранение

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.7%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

SCHE
30.8%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

SCHE
13.6%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
VWO
10.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
5.2%
VWO
7.1%

Промышленность

SCHE
4.9%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

SCHE
3.9%
VWO
8.0%

Энергетика

SCHE
3.1%
VWO
4.6%

Здравоохранение

SCHE
2.8%
VWO
3.9%

Коммунальные услуги

SCHE
2.1%
VWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

SCHE
2.0%
VWO
3.7%

Недвижимость

SCHE
1.0%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

SCHE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.60

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.64

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.53

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHE и VWO

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-67.68%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.17%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.37%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-32.64%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-36.39%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.44%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-15.82%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и VWO

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 5.75% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.53%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.22%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.89%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.36%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.20%

+0.26%

Сравнение комиссий SCHE и VWO

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и VWO

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SCHE and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, SCHE leads with 8.77% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 8.77% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.41% for VWO.

Both ETFs track FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор