Сравнение SCHE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
SCHE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или VWO.
Корреляция
Корреляция между SCHE и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VWO
Основные характеристики
SCHE:
0.73
VWO:
0.69
SCHE:
1.15
VWO:
1.08
SCHE:
1.15
VWO:
1.14
SCHE:
0.68
VWO:
0.66
SCHE:
2.34
VWO:
2.19
SCHE:
5.86%
VWO:
5.78%
SCHE:
18.74%
VWO:
18.50%
SCHE:
-36.16%
VWO:
-67.68%
SCHE:
-10.07%
VWO:
-8.90%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHE имеют среднегодовую доходность 3.12%, а акции VWO немного отстают с 3.02%.
SCHE
3.34%
-1.99%
-1.30%
12.43%
8.19%
3.12%
VWO
2.33%
-2.28%
-1.97%
11.41%
8.42%
3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VWO
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и VWO
SCHE
VWO
Сравнение SCHE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VWO
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VWO в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.15% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VWO
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VWO
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.15% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.