PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SCHE tracks the FTSE Emerging Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 7.93%/yr vs 8.95%/yr for IEMG. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.93% против 8.95% соответственно.

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

Сравнение доходности по годам SCHE и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SCHE and IEMG is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.98

The correlation between SCHE and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и IEMG

Секторы
SCHE
IEMG

Технологии

33.8%
43.6%

Финансовые услуги

21.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.6%

Сырьевые материалы

7.0%
5.8%

Промышленность

6.8%
7.7%

Энергетика

4.2%
3.0%

Здравоохранение

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

SCHE
33.8%
IEMG
43.6%

Финансовые услуги

SCHE
21.1%
IEMG
17.3%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
IEMG
7.7%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
IEMG
5.6%

Сырьевые материалы

SCHE
7.0%
IEMG
5.8%

Промышленность

SCHE
6.8%
IEMG
7.7%

Энергетика

SCHE
4.2%
IEMG
3.0%

Здравоохранение

SCHE
3.4%
IEMG
3.2%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.3%
IEMG
2.8%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
IEMG
1.9%

Недвижимость

SCHE
1.6%
IEMG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEMSCHE с VGK
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV

Доходность на риск

SCHE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.48

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.99

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.55

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

7.71

-0.96

SCHE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и IEMG

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-38.71%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.78%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-17.21%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-33.61%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-38.71%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-7.02%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-12.89%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.55%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и IEMG

Текущая волатильность для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) составляет 5.29%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SCHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

8.30%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

21.80%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.82%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

19.31%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.33%

-0.88%

Сравнение комиссий SCHE и IEMG

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и IEMG

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCHE and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to SCHE (5.29%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 8.95% vs 7.93% for SCHE. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 8.95% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.25% for IEMG.

SCHE tracks FTSE Emerging Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор