PortfoliosLab logo
Сравнение SCHE с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHE и IEMG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCHE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.98%
49.73%
SCHE
IEMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHE:

0.73

IEMG:

0.54

Коэф-т Сортино

SCHE:

1.15

IEMG:

0.90

Коэф-т Омега

SCHE:

1.15

IEMG:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHE:

0.68

IEMG:

0.44

Коэф-т Мартина

SCHE:

2.34

IEMG:

1.75

Индекс Язвы

SCHE:

5.86%

IEMG:

5.78%

Дневная вол-ть

SCHE:

18.74%

IEMG:

18.70%

Макс. просадка

SCHE:

-36.16%

IEMG:

-38.71%

Текущая просадка

SCHE:

-10.07%

IEMG:

-12.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHE показывает доходность 3.34%, а IEMG немного ниже – 3.31%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.90% соответственно.


SCHE

С начала года

3.34%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.30%

1 год

12.43%

5 лет

8.19%

10 лет

3.12%

IEMG

С начала года

3.31%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-2.26%

1 год

8.84%

5 лет

7.86%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHE и IEMG

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHE: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHE и IEMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHE: 0.73
IEMG: 0.54
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHE: 1.15
IEMG: 0.90
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHE: 1.15
IEMG: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHE: 0.68
IEMG: 0.44
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHE: 2.34
IEMG: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.54
SCHE
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и IEMG

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IEMG в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.94%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.10%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и IEMG

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-12.86%
SCHE
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и IEMG

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 11.15% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
11.19%
SCHE
IEMG