PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 7.71% против 10.08% соответственно.

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с VGK
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMXSFENX с SCHX

Сравнение комиссий SCHE и SFENX

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SCHE vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.86

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.45

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.27

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

9.76

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между SCHE и SFENX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SFENX

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SFENX

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHESFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-47.19%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.41%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-29.26%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-39.59%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-7.03%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-13.00%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SFENX

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHESFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.37%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.46%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.50%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.37%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.99%

+2.43%