PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с SFENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) are both funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SCHE returned 8.77%/yr vs 11.30%/yr for SFENX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.30% соответственно.

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%

SFENX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.34%
С начала года
15.78%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.57%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		15.78%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between SCHE and SFENX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.90

The correlation between SCHE and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с VGK
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAXSFENX с SCHX

Доходность на риск

SCHE vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHESFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.81

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.77

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.96

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.49

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHESFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.81

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHE и SFENX

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHESFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-47.19%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.45%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-16.51%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-29.26%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-39.59%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.28%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-12.88%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.58%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и SFENX

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHESFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.78%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.80%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

13.34%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.41%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.92%

+2.54%

Сравнение комиссий SCHE и SFENX

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и SFENX

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SFENX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.40%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCHE and SFENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to SFENX (4.78%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор