Сравнение UA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или SPY.
Основные характеристики
| UA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.30% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 15.59% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | -25.41% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.10% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 44.05% | 12.70% |
| Макс. просадка | -86.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -83.51% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UA и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UA и SPY
С начала года, UA показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и SPY
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UA и SPY
Максимальная просадка UA за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UA и SPY
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.