PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UA с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UA с NKE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UA (Under Armour, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, UA returned -15.54%/yr vs -1.00%/yr for NKE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UA и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -34.80%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям NKE по среднегодовой доходности: -15.54% против -1.00% соответственно.

UA

1 день
0.17%
1 месяц
6.51%
С начала года
22.71%
6 месяцев
33.56%
1 год
-6.66%
3 года*
-3.92%
5 лет*
-20.97%
10 лет*
-15.54%

NKE

1 день
-2.20%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-34.80%
6 месяцев
-30.77%
1 год
-30.92%
3 года*
-26.96%
5 лет*
-22.05%
10 лет*
-1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UA и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		22.71%-35.66%-10.66%-6.39%-50.55%21.24%-22.42%18.61%21.40%-47.08%
NKE
NIKE, Inc.		-34.80%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between UA and NKE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г.

0.56

The correlation between UA and NKE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UA:

$2.51B

NKE:

$60.55B

EPS

UA:

-$1.16

NKE:

$1.52

Коэффициент P/S

UA:

0.51

NKE:

1.30

Коэффициент P/B

UA:

1.77

NKE:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

UA:

$4.97B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

UA:

$2.26B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

UA:

-$86.93M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с UA:
UA с SPYUA с LULUUA с VOOUA с ^GSPCUA с BNDUA с UUPUA с QQQ
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAANKE с SONY

Доходность на риск

UA vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг доходности на риск UA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UA c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UANKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.80

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-1.05

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.66

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.21

+0.96

UA vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UA и NKE

Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UANKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-75.19%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.86%

-46.97%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.16%

-64.74%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.50%

-75.01%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-75.01%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.12%

-75.01%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.25%

-20.96%

-48.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.69%

25.58%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UA и NKE

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UANKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

11.29%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.87%

27.62%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

38.55%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

35.33%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.43%

32.34%

+18.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и NKE

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.99%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UA и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.15B
11.28B
(UA) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UA и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Under Armour, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
40.3%
40.2%
Активы портфеля
UA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

UA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

UA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

UA and NKE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UA has higher volatility (14.21%) compared to NKE (11.29%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs NKE's -75.19%.

UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UA и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор