PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UA и NKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UA с NKE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или NKE.

Доходность

Сравнение доходности UA и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.08

NKE:

-0.81

Коэф-т Сортино

UA:

0.25

NKE:

-1.01

Коэф-т Омега

UA:

1.03

NKE:

0.84

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.06

NKE:

-0.50

Коэф-т Мартина

UA:

-0.24

NKE:

-1.44

Индекс Язвы

UA:

24.29%

NKE:

23.65%

Дневная вол-ть

UA:

55.18%

NKE:

40.91%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

UA:

-86.26%

NKE:

-64.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UA:

$2.75B

NKE:

$88.59B

EPS

UA:

-$0.47

NKE:

$3.01

Коэффициент PEG

UA:

2.10

NKE:

6.67

Коэффициент P/S

UA:

0.53

NKE:

1.85

Коэффициент P/B

UA:

1.41

NKE:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

UA:

$5.16B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UA:

$1.92B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

UA:

-$14.11M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -16.35%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -20.28%.

UA

С начала года

-16.35%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-28.44%

1 год

-4.00%

3 года

-8.74%

5 лет

-3.30%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-20.28%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.35%

3 года

-16.40%

5 лет

-7.43%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

NIKE, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и NKE

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.57%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок UA и NKE

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и NKE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UA и NKE

Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE) имеют волатильность 10.54% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UA и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.18B
11.27B
(UA) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию