PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UA с NKE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или NKE.

Корреляция

Корреляция между UA и NKE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UA и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.84%
6.35%
UA
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.33

NKE:

-0.95

Коэф-т Сортино

UA:

-0.15

NKE:

-1.19

Коэф-т Омега

UA:

0.98

NKE:

0.81

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.20

NKE:

-0.55

Коэф-т Мартина

UA:

-0.84

NKE:

-1.78

Индекс Язвы

UA:

21.34%

NKE:

21.14%

Дневная вол-ть

UA:

54.39%

NKE:

39.80%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

UA:

-88.04%

NKE:

-65.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UA:

$2.43B

NKE:

$86.32B

EPS

UA:

-$0.29

NKE:

$3.01

Коэффициент PEG

UA:

1.58

NKE:

5.46

Коэффициент P/S

UA:

0.46

NKE:

1.81

Коэффициент P/B

UA:

1.18

NKE:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

UA:

$3.98B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UA:

$1.92B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

UA:

-$14.11M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -27.21%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -23.47%.

UA

С начала года

-27.21%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-31.70%

1 год

-17.10%

5 лет

-10.89%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UA: -0.33
NKE: -0.95
Коэффициент Сортино UA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UA: -0.15
NKE: -1.19
Коэффициент Омега UA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UA: 0.98
NKE: 0.81
Коэффициент Кальмара UA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UA: -0.20
NKE: -0.55
Коэффициент Мартина UA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UA: -0.84
NKE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.95
UA
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и NKE

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок UA и NKE

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.04%
-65.96%
UA
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности UA и NKE

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 23.28%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.45%
23.28%
UA
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UA и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию