Сравнение UA с UUP
UA (Under Armour, Inc.) is a stock, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, UA returned -15.97%/yr vs 3.26%/yr for UUP. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UA и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -15.97% против 3.26% соответственно.
UA
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -20.99%
- 10 лет*
- -15.97%
UUP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам UA и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.55% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between UA and UUP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | -0.12 |
The correlation between UA and UUP shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. UUP — Ранг доходности на риск
UA
UUP
Сравнение UA c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.39 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.56 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и UUP
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -22.19% | -69.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -3.65% | -39.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -10.05% | -50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -10.37% | -72.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -14.24% | -75.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -1.16% | -85.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.24% | -8.90% | -60.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.64% | 1.33% | +25.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и UUP
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 1.36% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 4.32% | +39.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 6.06% | +46.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 7.22% | +43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.44% | 6.91% | +43.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и UUP
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.25% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UA and UUP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (14.36%) compared to UUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs UUP's -22.19%.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор