PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UA с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UA с UUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UA и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UA и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		20.63%-35.66%-10.66%-6.39%-50.55%21.24%-22.42%18.61%21.40%-47.08%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.77%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 2.77%.

UA

1 день
4.70%
1 месяц
-19.92%
С начала года
20.62%
6 месяцев
19.88%
1 год
-2.69%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-20.53%
10 лет*
—

UUP

1 день
-0.71%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.43%
1 год
0.66%
3 года*
4.64%
5 лет*
5.20%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с UA:
UA с NKEUA с SPYUA с LULUUA с VOOUA с ^GSPCUA с BNDUA с QQQ
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

UA vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг доходности на риск UA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UA c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.17

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.13

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

0.24

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UA vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.72

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.20

-0.56

Корреляция

Корреляция между UA и UUP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и UUP

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок UA и UUP

Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-22.19%

-69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.86%

-6.02%

-36.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.50%

-10.37%

-72.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.34%

-3.76%

-83.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.85%

-8.96%

-59.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.67%

3.20%

+20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UA и UUP

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

2.10%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

4.17%

+33.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.48%

7.41%

+48.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

7.24%

+42.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

6.99%

+43.06%