PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UA с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UA с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UA (Under Armour, Inc.) is a stock, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, UA returned -16.89%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UA и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -16.89% против 3.19% соответственно.

UA

1 день
2.08%
1 месяц
-11.02%
С начала года
12.71%
6 месяцев
24.37%
1 год
-12.32%
3 года*
-7.70%
5 лет*
-22.23%
10 лет*
-16.89%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UA и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		12.71%-35.66%-10.66%-6.39%-50.55%21.24%-22.42%18.61%21.40%-47.08%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between UA and UUP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

-0.12

The correlation between UA and UUP shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с UA:
UA с NKEUA с SPYUA с LULUUA с VOOUA с ^GSPCUA с BNDUA с QQQ
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

UA vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг доходности на риск UA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UA c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.89

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.29

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.48

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

3.93

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UA vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.89

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.82

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.46

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.20

-0.56

Просадки

Сравнение просадок UA и UUP

Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-22.19%

-69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.86%

-3.65%

-39.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.16%

-10.05%

-50.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.50%

-10.37%

-72.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-14.24%

-75.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.17%

-3.55%

-84.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.17%

-8.92%

-60.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.89%

1.37%

+24.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UA и UUP

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

1.27%

+21.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

4.24%

+39.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.66%

6.08%

+47.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.25%

7.22%

+43.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.36%

6.96%

+43.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и UUP

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UA and UUP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UA has higher volatility (22.49%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs UUP's -22.19%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UA и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор