Сравнение UA с LULU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UA с LULU

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или LULU.

Корреляция

Корреляция между UA и LULU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UA и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.23

LULU:

-0.41

Коэф-т Сортино

UA:

-0.00

LULU:

-0.34

Коэф-т Омега

UA:

1.00

LULU:

0.95

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.13

LULU:

-0.29

Коэф-т Мартина

UA:

-0.60

LULU:

-0.49

Индекс Язвы

UA:

18.83%

LULU:

32.55%

Дневная вол-ть

UA:

49.46%

LULU:

39.40%

Макс. просадка

UA:

-86.96%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

UA:

-85.42%

LULU:

-22.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UA:

$3.23B

LULU:

$48.42B

EPS

UA:

-$0.04

LULU:

$13.84

PEG коэффициент

UA:

1.82

LULU:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

UA:

$3.91B

LULU:

$6.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

UA:

$1.86B

LULU:

$4.09B

EBITDA (12 мес.)

UA:

-$43.34M

LULU:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у LULU с доходностью 3.98%.

С начала года

-11.26%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-17.76%

5 лет

-15.29%

10 лет

N/A

LULU

С начала года

3.98%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

64.34%

1 год

-14.69%

5 лет

9.43%

10 лет

19.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULU

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и LULU

Ни UA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UA и LULU

Максимальная просадка UA за все время составила -86.96%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LULU

Волатильность

Сравнение волатильности UA и LULU

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UA и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UA с LULU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UA и LULU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и LULU

UA

LULU

Сравнение UA c LULU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и LULU

Просадки

Сравнение просадок UA и LULU

Волатильность

Сравнение волатильности UA и LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UA и LULU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество