Сравнение UA с LULU
UA (Under Armour, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, UA returned -15.54%/yr vs 4.97%/yr for LULU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -46.08%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -15.54% против 4.97% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 33.56%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- -15.54%
LULU
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -46.74%
- 1 год
- -51.60%
- 3 года*
- -33.07%
- 5 лет*
- -20.98%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам UA и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.71% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -46.08% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between UA and LULU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between UA and LULU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UA:
$2.51B
LULU:
$12.94B
UA:
-$1.16
LULU:
$12.35
UA:
0.51
LULU:
1.18
UA:
1.77
LULU:
2.58
UA:
$4.97B
LULU:
$11.20B
UA:
$2.26B
LULU:
$6.24B
UA:
-$86.93M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. LULU — Ранг доходности на риск
UA
LULU
Сравнение UA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.90 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.63 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и LULU
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -92.26% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -57.43% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -79.38% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -79.38% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -79.38% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.12% | -78.08% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.25% | -27.69% | -41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.69% | 31.77% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и LULU
Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеют волатильность 14.21% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 14.89% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 32.04% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 44.87% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 42.38% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.43% | 40.70% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и LULU
Ни UA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и LULU
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
UA and LULU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (14.89%) compared to UA (14.21%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs LULU's -92.26%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор