PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UA с LULU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или LULU.

Корреляция

Корреляция между UA и LULU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UA и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.84%
312.22%
UA
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.33

LULU:

-0.61

Коэф-т Сортино

UA:

-0.15

LULU:

-0.68

Коэф-т Омега

UA:

0.98

LULU:

0.91

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.20

LULU:

-0.49

Коэф-т Мартина

UA:

-0.84

LULU:

-1.27

Индекс Язвы

UA:

21.34%

LULU:

20.85%

Дневная вол-ть

UA:

54.39%

LULU:

43.44%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

UA:

-88.04%

LULU:

-47.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UA:

$2.43B

LULU:

$32.65B

EPS

UA:

-$0.29

LULU:

$14.63

Коэффициент PEG

UA:

1.58

LULU:

1.10

Коэффициент P/S

UA:

0.46

LULU:

3.08

Коэффициент P/B

UA:

1.18

LULU:

7.47

Общая выручка (12 мес.)

UA:

$3.98B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UA:

$1.92B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

UA:

-$14.11M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -27.21%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.94%.

UA

С начала года

-27.21%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-31.70%

1 год

-17.10%

5 лет

-10.89%

10 лет

N/A

LULU

С начала года

-29.94%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-26.54%

5 лет

3.62%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UA: -0.33
LULU: -0.61
Коэффициент Сортино UA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UA: -0.15
LULU: -0.68
Коэффициент Омега UA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UA: 0.98
LULU: 0.91
Коэффициент Кальмара UA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UA: -0.20
LULU: -0.49
Коэффициент Мартина UA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UA: -0.84
LULU: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.61
UA
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и LULU

Ни UA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UA и LULU

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.04%
-47.60%
UA
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности UA и LULU

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 24.14%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.45%
24.14%
UA
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UA и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию