Сравнение UA с LULU
UA (Under Armour, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — UA in Apparel Manufacturing, LULU in Apparel Retail. Over the past 10 years, UA returned -15.28%/yr vs 4.33%/yr for LULU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 47.71%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.84%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -15.28% против 4.33% соответственно.
UA
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 25.27%
- 6 месяцев
- 27.06%
- С начала года
- 47.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- -15.28%
LULU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -42.06%
- С начала года
- -42.84%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -20.40%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам UA и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 47.71% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.84% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between UA and LULU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between UA and LULU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UA:
$3.02B
LULU:
$13.49B
UA:
-$1.16
LULU:
$12.35
UA:
0.61
LULU:
1.25
UA:
2.14
LULU:
2.73
UA:
$4.97B
LULU:
$11.20B
UA:
$2.26B
LULU:
$6.24B
UA:
-$86.93M
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. LULU — Ранг доходности на риск
UA
LULU
Сравнение UA c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.87 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.56 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и LULU
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -92.26% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -54.81% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -79.38% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -79.38% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -79.38% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -76.77% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | -27.84% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.01% | 30.55% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и LULU
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 11.95% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 32.53% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.27% | 45.07% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 42.49% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 40.75% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и LULU
Ни UA, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и LULU
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
UA and LULU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (13.79%) compared to LULU (11.95%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs LULU's -92.26%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор