PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		16.67%-35.66%-10.66%-6.39%-50.55%21.24%-22.42%18.61%21.40%-47.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

UA

1 день
-3.28%
1 месяц
-20.79%
С начала года
16.67%
6 месяцев
14.75%
1 год
-8.20%
3 года*
-13.09%
5 лет*
-21.06%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UA:
UA с NKEUA с SPYUA с LULUUA с VOOUA с ^GSPCUA с BNDUA с UUP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

UA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг доходности на риск UA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.07

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.66

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.00

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

7.32

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.59

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.38

-0.74

Корреляция

Корреляция между UA и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и QQQ

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UA и QQQ

Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-82.97%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.86%

-12.62%

-30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.50%

-35.12%

-47.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.75%

-7.86%

-79.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.85%

-32.99%

-35.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

3.44%

+20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UA и QQQ

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

6.61%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.60%

12.82%

+24.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

22.70%

+32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

22.38%

+27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

22.25%

+27.80%