PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UA и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UA с BND

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или BND.

Доходность

Сравнение доходности UA и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.10

BND:

1.15

Коэф-т Сортино

UA:

0.35

BND:

1.41

Коэф-т Омега

UA:

1.05

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.03

BND:

0.41

Коэф-т Мартина

UA:

-0.09

BND:

2.46

Индекс Язвы

UA:

24.58%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

UA:

55.35%

BND:

5.33%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

UA:

-86.02%

BND:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.30%.

UA

С начала года

-14.88%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-27.59%

1 год

-5.65%

3 года

-12.19%

5 лет

-4.18%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.95%

1 год

6.08%

3 года

1.26%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Vanguard Total Bond Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и BND

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок UA и BND

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UA и BND

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...