PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UA с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UA и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.84%
170.59%
UA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.33

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

UA:

-0.15

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

UA:

0.98

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.20

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

UA:

-0.84

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

UA:

21.34%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

UA:

54.39%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UA:

-88.04%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -27.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

UA

С начала года

-27.21%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-31.70%

1 год

-17.10%

5 лет

-10.89%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UA: -0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UA: -0.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UA: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UA: -0.20
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UA: -0.84
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.46
UA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UA и ^GSPC

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.04%
-10.07%
UA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UA и ^GSPC

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.45%
14.23%
UA
^GSPC