Сравнение UA с ^GSPC
UA (Under Armour, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
UA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -8.78%
- 5 лет*
- -22.29%
- 10 лет*
- -17.11%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 12.29% | -24.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between UA and ^GSPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UA
^GSPC
Сравнение UA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.91 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок UA и ^GSPC
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -9.10% | -82.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.21% | -2.97% | -85.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -1.13% | -68.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.66% | 12.19% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 12.19% | +38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.36% | 12.19% | +38.17% |
Часто задаваемые вопросы
UA and ^GSPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор