PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UA с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности UA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		14.58%-35.66%-10.66%-6.39%-50.55%21.24%-22.42%18.61%21.40%-47.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

UA

1 день
-1.79%
1 месяц
-21.09%
С начала года
14.58%
6 месяцев
11.79%
1 год
-12.70%
3 года*
-13.51%
5 лет*
-21.35%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UA:
UA с NKEUA с SPYUA с LULUUA с VOOUA с BNDUA с UUPUA с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг доходности на риск UA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.88

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.37

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.39

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

6.43

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.62

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.46

-0.83

Корреляция

Корреляция между UA и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок UA и ^GSPC

Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-56.78%

-34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.86%

-9.10%

-33.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.50%

-25.43%

-57.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.97%

-5.67%

-82.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.86%

-10.75%

-58.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

2.62%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UA и ^GSPC

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

5.29%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

9.55%

+28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.55%

18.33%

+37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.53%

16.90%

+32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.04%

18.04%

+32.00%