PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UA и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UA с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UA или VOO.

Доходность

Сравнение доходности UA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UA:

-0.10

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

UA:

0.35

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

UA:

1.05

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

UA:

-0.03

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

UA:

-0.09

VOO:

2.62

Индекс Язвы

UA:

24.58%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

UA:

55.35%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

UA:

-89.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UA:

-86.02%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%.

UA

С начала года

-14.88%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-27.59%

1 год

-5.65%

3 года

-12.19%

5 лет

-4.18%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг риск-скорректированной доходности UA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и VOO

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UA и VOO

Максимальная просадка UA за все время составила -89.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UA и VOO

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...