PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UA
Under Armour, Inc.		16.67%-35.66%-10.66%-6.39%-50.55%21.24%-22.42%18.61%21.40%-47.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UA показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

UA

1 день
-3.28%
1 месяц
-20.79%
С начала года
16.67%
6 месяцев
14.75%
1 год
-8.20%
3 года*
-13.09%
5 лет*
-21.06%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Under Armour, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UA:
UA с NKEUA с SPYUA с LULUUA с ^GSPCUA с BNDUA с UUPUA с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UA
Ранг доходности на риск UA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.01

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.53

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.55

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

7.31

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.01

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.71

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.83

-1.20

Корреляция

Корреляция между UA и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UA и VOO

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UA и VOO

Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.34%

-33.99%

-57.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.86%

-11.98%

-30.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.50%

-24.52%

-57.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.75%

-5.55%

-82.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.85%

-3.72%

-65.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

2.55%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UA и VOO

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

5.34%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.60%

9.47%

+28.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

18.11%

+37.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.54%

16.82%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.05%

17.99%

+32.06%