PortfoliosLab logo
Сравнение LULU с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LULU и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
961.33%
1,208.68%
LULU
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.58

ULTA:

-0.20

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.63

ULTA:

-0.03

Коэф-т Омега

LULU:

0.92

ULTA:

1.00

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.46

ULTA:

-0.17

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.22

ULTA:

-0.61

Индекс Язвы

LULU:

20.73%

ULTA:

12.51%

Дневная вол-ть

LULU:

43.43%

ULTA:

38.53%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

LULU:

-47.07%

ULTA:

-31.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$31.57B

ULTA:

$17.16B

EPS

LULU:

$14.86

ULTA:

$25.27

Коэффициент P/E

LULU:

17.89

ULTA:

14.95

Коэффициент PEG

LULU:

1.08

ULTA:

2.13

Коэффициент P/S

LULU:

2.98

ULTA:

1.52

Коэффициент P/B

LULU:

7.30

ULTA:

6.90

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 15.27% против 9.51% соответственно.


LULU

С начала года

-29.23%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-25.77%

5 лет

4.77%

10 лет

15.27%

ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.58
ULTA: -0.20
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.63
ULTA: -0.03
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.92
ULTA: 1.00
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.46
ULTA: -0.17
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LULU: -1.22
ULTA: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.20
LULU
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ULTA

Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и ULTA

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.07%
-31.96%
LULU
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ULTA

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 24.17% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.17%
15.73%
LULU
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию