Сравнение LULU с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LULU с ULTA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или ULTA.

Корреляция

Корреляция между LULU и ULTA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LULU и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LULU

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.51

ULTA:

-0.47

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.50

ULTA:

-0.48

Коэф-т Омега

LULU:

0.93

ULTA:

0.94

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.37

ULTA:

-0.38

Коэф-т Мартина

LULU:

-0.61

ULTA:

-0.58

Индекс Язвы

LULU:

32.84%

ULTA:

28.09%

Дневная вол-ть

LULU:

39.44%

ULTA:

34.43%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

LULU:

-23.97%

ULTA:

-28.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$47.34B

ULTA:

$18.74B

EPS

LULU:

$13.84

ULTA:

$24.96

Цена/прибыль

LULU:

28.09

ULTA:

16.19

PEG коэффициент

LULU:

1.60

ULTA:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.18B

ULTA:

$11.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$5.99B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.71B

ULTA:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 20.02% против 12.07% соответственно.

LULU

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

33.24%

1 год

-19.00%

5 лет

9.83%

10 лет

20.02%

ULTA

С начала года

-7.10%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-1.38%

1 год

-16.18%

5 лет

7.88%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LULU

ULTA

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTA равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ULTA

Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и ULTA

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LULU

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ULTA

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LULU

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LULU с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LULU и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и ULTA

LULU

ULTA

Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ULTA

Просадки

Сравнение просадок LULU и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество