Сравнение LULU с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LULU с ULTA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или ULTA.

Корреляция

Корреляция между LULU и ULTA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LULU и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LULU

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.71

ULTA:

-0.51

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.86

ULTA:

-0.61

Коэф-т Омега

LULU:

0.89

ULTA:

0.93

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.54

ULTA:

-0.41

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.57

ULTA:

-1.12

Индекс Язвы

LULU:

18.82%

ULTA:

16.32%

Дневная вол-ть

LULU:

41.35%

ULTA:

36.08%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

LULU:

-48.42%

ULTA:

-36.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$31.81B

ULTA:

$16.28B

EPS

LULU:

$14.65

ULTA:

$25.33

Цена/прибыль

LULU:

18.00

ULTA:

14.19

PEG коэффициент

LULU:

1.05

ULTA:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -17.38%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 14.82% против 9.04% соответственно.

LULU

С начала года

-31.04%

1 месяц

-24.56%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-26.25%

5 лет

7.81%

10 лет

14.82%

ULTA

С начала года

-17.38%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-5.88%

1 год

-19.90%

5 лет

18.10%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LULU: -0.71

ULTA: -0.51

Коэффициент Сортино

LULU: -0.86

ULTA: -0.61

Коэффициент Омега

LULU: 0.89

ULTA: 0.93

Коэффициент Кальмара

LULU: -0.54

ULTA: -0.41

Коэффициент Мартина

LULU: -1.57

ULTA: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LULU

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ULTA

Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и ULTA

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LULU

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ULTA

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 17.72%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LULU

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LULU с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LULU и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и ULTA

LULU

ULTA

Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и ULTA

Просадки

Сравнение просадок LULU и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество