Сравнение LULU с ULTA
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, ULTA in Specialty Retail. Over the past 10 years, LULU returned 6.15%/yr vs 6.93%/yr for ULTA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у ULTA с доходностью -23.55%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 6.15% против 6.93% соответственно.
LULU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -62.73%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- 6.15%
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам LULU и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -39.89% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between LULU and ULTA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.43B
ULTA:
$20.33B
LULU:
$12.35
ULTA:
$26.57
LULU:
10.12
ULTA:
17.41
LULU:
0.49
ULTA:
1.73
LULU:
1.32
ULTA:
1.63
LULU:
2.87
ULTA:
7.88
LULU:
$11.20B
ULTA:
$12.71B
LULU:
$6.24B
ULTA:
$5.00B
LULU:
$2.44B
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. ULTA — Ранг доходности на риск
LULU
ULTA
Сравнение LULU c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.02 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.05 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.02 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.21 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и ULTA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -87.89% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.98% | -34.56% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.70% | -44.56% | -32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.70% | -44.56% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.70% | -64.92% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -34.56% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -20.79% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 13.16% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ULTA
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.04% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 27.70% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 33.19% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.00% | 34.28% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 38.30% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ULTA
Ни LULU, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и ULTA
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and ULTA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (9.68%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор