Сравнение TZA с UWM
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs 11.92%/yr for UWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for UWM.
Доходность
Сравнение доходности TZA и UWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 38.49%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -42.81% против 11.92% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
UWM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 38.49%
- 1 год
- 66.63%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам TZA и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 38.49% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Correlation
The correlation between TZA and UWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between TZA and UWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. UWM — Ранг доходности на риск
TZA
UWM
Сравнение TZA c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.01 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.24 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и UWM
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и UWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.21% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -22.28% | -45.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -49.79% | -39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -61.62% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -71.46% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.38% | -96.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -30.71% | -67.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 6.53% | +37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и UWM
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 7.30% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 28.09% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 38.44% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 45.04% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 45.99% | +22.79% |
Сравнение комиссий TZA и UWM
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и UWM
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности UWM в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.81% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and UWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to UWM (7.30%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs UWM's -88.21%.
On 10-year performance, UWM leads with 11.92% vs -42.81% for TZA. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.92% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.81% for UWM.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for UWM.
UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и UWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор