PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с UWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.15%/yr vs 12.16%/yr for UWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for UWM.

Доходность

Сравнение доходности TZA и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -40.43%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -43.15% против 12.16% соответственно.

TZA

1 день
3.75%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-40.43%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-65.59%
3 года*
-44.69%
5 лет*
-30.11%
10 лет*
-43.15%

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-40.43%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between TZA and UWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between TZA and UWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

TZA vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.03

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.63

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.46

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

11.85

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.03

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.26

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.14

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TZA и UWM

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.21%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.28%

-22.28%

-45.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-49.79%

-38.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-61.62%

-29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-71.46%

-28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.55%

-96.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-30.88%

-67.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

6.50%

+37.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и UWM

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

11.45%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

26.82%

+13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

38.04%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

45.01%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

46.08%

+22.83%

Сравнение комиссий TZA и UWM

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и UWM

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности UWM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.82%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TZA and UWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (17.03%) compared to UWM (11.45%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs -43.15% for TZA. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs -43.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.78% for UWM.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for UWM.

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор