PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TZA и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 38.49%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: -42.81% против 11.92% соответственно.


TZA

1 день
0.10%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-45.77%
1 год
-62.64%
3 года*
-42.78%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-42.81%

UWM

1 день
-0.14%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
19.44%
С начала года
38.49%
1 год
66.63%
3 года*
22.19%
5 лет*
5.08%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и UWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-45.77%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
38.49%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between TZA and UWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between TZA and UWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares Ultra Russell2000

Доходность на риск

TZA vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TZAUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.01

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.24

-11.66

TZA vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и UWM

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и UWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TZAUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.21%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.34%

-22.28%

-45.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.50%

-49.79%

-39.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.74%

-61.62%

-30.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-71.46%

-28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.38%

-96.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-30.71%

-67.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

6.53%

+37.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и UWM

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TZAUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

7.30%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

28.09%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.67%

38.44%

+19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

45.04%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

45.99%

+22.79%

Сравнение комиссий TZA и UWM

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UWM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и UWM

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности UWM в 0.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.89%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.81%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы


TZA and UWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (11.24%) compared to UWM (7.30%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 11.92% vs -42.81% for TZA. On fees, UWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.92% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.81% for UWM.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for UWM.

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор