PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TZA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -42.81% против 7.39% соответственно.


TZA

1 день
0.10%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-45.77%
1 год
-62.64%
3 года*
-42.78%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-42.81%

URTY

1 день
-0.17%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
25.58%
С начала года
56.37%
1 год
99.74%
3 года*
23.18%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и URTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-45.77%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
56.37%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between TZA and URTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between TZA and URTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Доходность на риск

TZA vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина

URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TZAURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.08

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.07

-11.49

TZA vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и URTY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и URTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TZAURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.34%

-32.56%

-34.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.50%

-65.85%

-23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.74%

-82.76%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-88.09%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-35.62%

-64.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-34.79%

-63.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

9.94%

+34.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и URTY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 11.24% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TZAURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

11.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

42.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.67%

57.99%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

67.50%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

69.20%

-0.42%

Сравнение комиссий TZA и URTY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и URTY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности URTY в 0.76%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.89%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.76%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы


TZA and URTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (11.24%) compared to URTY (11.21%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.39% vs -42.81% for TZA. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.39% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.76% for URTY.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор