PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с URTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.15%/yr vs 7.72%/yr for URTY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности TZA и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -40.43%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 46.44%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -43.15% против 7.72% соответственно.

TZA

1 день
3.75%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-40.43%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-65.59%
3 года*
-44.69%
5 лет*
-30.11%
10 лет*
-43.15%

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-40.43%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between TZA and URTY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between TZA and URTY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

TZA vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.07

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
2.55

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.64

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

11.96

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.07

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.20

-0.91

Просадки

Сравнение просадок TZA и URTY

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.28%

-32.56%

-34.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-65.85%

-22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-82.76%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-88.09%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.71%

-60.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-34.79%

-63.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

9.89%

+33.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и URTY

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеют волатильность 17.03% и 17.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

17.18%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

40.37%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

57.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

67.43%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.91%

69.32%

-0.41%

Сравнение комиссий TZA и URTY

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и URTY

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности URTY в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.82%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

TZA and URTY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to TZA (17.03%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.72% vs -43.15% for TZA. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.72% return vs -43.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.64% for URTY.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор