PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TZA с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и TECS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TZA и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.99%
TZA
TECS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

0.10

TECS:

-0.22

Коэф-т Сортино

TZA:

0.58

TECS:

0.17

Коэф-т Омега

TZA:

1.07

TECS:

1.02

Коэф-т Кальмара

TZA:

0.06

TECS:

-0.16

Коэф-т Мартина

TZA:

0.20

TECS:

-0.40

Индекс Язвы

TZA:

32.10%

TECS:

40.07%

Дневная вол-ть

TZA:

61.21%

TECS:

71.76%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

TECS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 33.56%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью 30.83%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -35.84% против -55.47% соответственно.


TZA

С начала года

33.56%

1 месяц

22.17%

6 месяцев

23.93%

1 год

3.25%

5 лет

-49.38%

10 лет

-35.84%

TECS

С начала года

30.83%

1 месяц

23.30%

6 месяцев

9.94%

1 год

-15.33%

5 лет

-59.61%

10 лет

-55.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и TECS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECS в 1.08%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TZA: 0.10
TECS: -0.22
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TZA: 0.58
TECS: 0.17
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TZA: 1.07
TECS: 1.02
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TZA: 0.06
TECS: -0.16
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TZA: 0.20
TECS: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.22
TZA
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TECS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TECS в 3.82%


TTM2024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.12%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
3.82%4.10%3.94%0.00%0.00%1.49%0.54%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TECS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.99%
TZA
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TECS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 18.59%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
23.70%
TZA
TECS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab