PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TZA с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с TECS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while TECS is a Inverse Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.68%/yr vs -61.48%/yr for TECS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TZA charges 1.11%/yr vs 1.01%/yr for TECS.

Доходность

Сравнение доходности TZA и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -48.09%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -63.50%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -42.68% против -61.48% соответственно.

TZA

1 день
1.92%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-38.61%
С начала года
-48.09%
1 год
-64.24%
3 года*
-43.47%
5 лет*
-32.10%
10 лет*
-42.68%
Всё время*
-49.89%

TECS

1 день
1.83%
1 месяц
-8.84%
6 месяцев
-67.48%
С начала года
-63.50%
1 год
-73.95%
3 года*
-63.58%
5 лет*
-56.12%
10 лет*
-61.48%
Всё время*
-58.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECS

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
$28.85M$40.09M$62.66M

TZA

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
$170.77M$382.01M$993.42M

Сравнение доходности по годам TZA и TECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-48.09%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-63.50%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%

Correlation

The correlation between TZA and TECS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.72

The correlation between TZA and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с IWMTZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TWMTZA с FAZ
Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с BERZTECS с VOO

Доходность на риск

TZA vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TZA c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TZATECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.95

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
-1.83

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.73

+0.25

TZA vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и TECS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZATECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.42%

-75.68%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.61%

-96.22%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.82%

-98.82%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-99.99%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-96.78%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.46%

42.68%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TECS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 13.41%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 32.19%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZATECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

32.19%

-18.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

67.09%

-24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

77.76%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.32%

77.19%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

73.60%

-4.75%

Сравнение комиссий TZA и TECS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECS в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TECS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности TECS в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		8.88%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.11%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and TECS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (32.19%) compared to TZA (13.41%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.

On 10-year performance, TZA leads with -42.68% vs -61.48% for TECS. On fees, TECS is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TZA has performed better with a -42.68% return vs -61.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECS is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TECS has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 5.11% for TZA.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while TECS is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.01% for TECS.

TECS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор