PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с TECS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с TECS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).

TZA и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TZA и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и TECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-7.36%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		14.77%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -41.52% против -57.71% соответственно.

TZA

1 день
-1.85%
1 месяц
14.81%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-14.42%
1 год
-58.53%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-41.52%

TECS

1 день
-4.51%
1 месяц
7.09%
С начала года
14.77%
6 месяцев
6.74%
1 год
-67.05%
3 года*
-53.11%
5 лет*
-49.73%
10 лет*
-57.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с SOXSTZA с FAZTZA с TWM
Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с BERZTECS с VOO

Сравнение комиссий TZA и TECS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECS в 1.08%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Доходность на риск

TZA vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 44
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZATECSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.84

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

-1.27

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.82

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

-0.93

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECS равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZATECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.85

+0.15

Корреляция

Корреляция между TZA и TECS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TECS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TECS в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		3.10%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		3.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TECS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECS.

Загрузка...

Показатели просадок

TZATECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-83.03%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.77%

-97.73%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

-99.99%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.98%

-96.73%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.24%

72.71%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TECS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TZATECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

24.63%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

49.05%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

80.20%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.52%

73.71%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

71.67%

-2.89%