PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и TECS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TZA и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
TZA
TECS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.17

TECS:

-0.49

Коэф-т Сортино

TZA:

0.25

TECS:

-0.24

Коэф-т Омега

TZA:

1.03

TECS:

0.97

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.12

TECS:

-0.43

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.42

TECS:

-1.10

Индекс Язвы

TZA:

29.89%

TECS:

39.37%

Дневная вол-ть

TZA:

72.22%

TECS:

89.35%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

TECS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -35.89% против -55.86% соответственно.


TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

22.42%

1 год

-15.34%

5 лет

-44.17%

10 лет

-35.89%

TECS

С начала года

3.72%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-43.04%

5 лет

-57.55%

10 лет

-55.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и TECS

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECS в 1.08%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.17
TECS: -0.49
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.25
TECS: -0.24
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TZA: 1.03
TECS: 0.97
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.12
TECS: -0.43
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.42
TECS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.49
TZA
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TECS

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TECS в 4.82%


TTM2024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
4.82%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TZA и TECS

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
TZA
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TECS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 43.79%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 64.14%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.79%
64.14%
TZA
TECS