Сравнение TZA с TECS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).
TZA и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или TECS.
Основные характеристики
| TZA | TECS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.07% | -53.19% |
| Дох-ть за 1 год | -69.49% | -64.67% |
| Дох-ть за 3 года | -20.40% | -47.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -48.78% | -64.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.65% | -57.39% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -0.99 |
| Коэф-т Сортино | -1.84 | -1.76 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 0.81 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.39 | -1.46 |
| Индекс Язвы | 48.79% | 44.11% |
| Дневная вол-ть | 64.62% | 64.79% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между TZA и TECS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TECS
С начала года, TZA показывает доходность -45.07%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -53.19%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции TECS по среднегодовой доходности: -40.65% против -57.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и TECS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TECS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TECS в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.87% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 4.84% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и TECS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TECS
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.