Сравнение TWM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TWM и ^VIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TWM и ^VIX
Основные характеристики
TWM:
-0.79
^VIX:
0.00
TWM:
-1.02
^VIX:
1.28
TWM:
0.88
^VIX:
1.15
TWM:
-0.32
^VIX:
0.01
TWM:
-1.48
^VIX:
0.01
TWM:
21.70%
^VIX:
43.67%
TWM:
40.97%
^VIX:
148.56%
TWM:
-99.92%
^VIX:
-88.70%
TWM:
-99.91%
^VIX:
-81.26%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -25.01% против -1.72% соответственно.
TWM
-6.37%
-4.91%
-19.13%
-31.25%
-29.51%
-25.01%
^VIX
-10.66%
-13.02%
-34.85%
20.81%
0.04%
-1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и ^VIX
TWM
^VIX
Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TWM и ^VIX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 9.73%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.