PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и ^VIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
^VIX
CBOE Volatility Index
64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -26.31% против 6.48% соответственно.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

CBOE Volatility Index

Доходность на риск

TWM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWM^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.09

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.25

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.58

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.75

-0.13

TWM vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWM^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.09

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.05

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.01

-0.56

Корреляция

Корреляция между TWM и ^VIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок TWM и ^VIX

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWM^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.70%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-74.26%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-74.26%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

-85.66%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-70.32%

-29.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-64.04%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

46.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWM^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

48.46%

-33.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

93.57%

-64.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

139.41%

-92.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

125.25%

-80.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

135.98%

-90.29%