Сравнение TWM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
^VIX CBOE Volatility Index | 64.15% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -26.31% против 6.48% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
^VIX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 64.15%
- 6 месяцев
- 50.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TWM
^VIX
Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.09 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.25 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.75 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TWM и ^VIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TWM и ^VIX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.70% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -74.26% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -74.26% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -85.66% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -70.32% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -64.04% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 46.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 48.46% | -33.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 93.57% | -64.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 139.41% | -92.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 125.25% | -80.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 135.98% | -90.29% |