Сравнение TWM с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX).
TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TWM и ^VIX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TWM и ^VIX
Основные характеристики
TWM:
-0.07
^VIX:
0.52
TWM:
0.24
^VIX:
2.23
TWM:
1.03
^VIX:
1.27
TWM:
-0.04
^VIX:
1.06
TWM:
-0.17
^VIX:
1.98
TWM:
20.41%
^VIX:
46.00%
TWM:
48.31%
^VIX:
171.33%
TWM:
-99.90%
^VIX:
-88.70%
TWM:
-99.85%
^VIX:
-69.96%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -22.33% против 5.31% соответственно.
TWM
22.99%
1.71%
19.02%
-3.80%
-26.89%
-22.33%
^VIX
43.17%
14.73%
22.18%
65.27%
-5.66%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и ^VIX
TWM
^VIX
Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TWM и ^VIX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 28.82%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 82.50%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.