PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWM с ^VIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 3.01%/yr for ^VIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TWM и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -27.39% против 3.01% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
^VIX
CBOE Volatility Index		11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between TWM and ^VIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.70

The correlation between TWM and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с FESMTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

TWM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWM^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.02

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
0.95

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.05

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.08

-1.37

TWM vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и ^VIX

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWM^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-88.70%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-51.59%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-74.26%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-74.26%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-85.66%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-79.77%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-64.10%

-23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

32.74%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWM^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

31.23%

-23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

92.53%

-64.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

124.57%

-85.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

127.57%

-82.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

136.46%

-90.76%

Часто задаваемые вопросы

TWM and ^VIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор