PortfoliosLab logo
Сравнение TWM с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWM и ^VIX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TWM и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.63%
121.39%
TWM
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWM:

-0.07

^VIX:

0.52

Коэф-т Сортино

TWM:

0.24

^VIX:

2.23

Коэф-т Омега

TWM:

1.03

^VIX:

1.27

Коэф-т Кальмара

TWM:

-0.04

^VIX:

1.06

Коэф-т Мартина

TWM:

-0.17

^VIX:

1.98

Индекс Язвы

TWM:

20.41%

^VIX:

46.00%

Дневная вол-ть

TWM:

48.31%

^VIX:

171.33%

Макс. просадка

TWM:

-99.90%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

TWM:

-99.85%

^VIX:

-69.96%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 43.17%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -22.33% против 5.31% соответственно.


TWM

С начала года

22.99%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

19.02%

1 год

-3.80%

5 лет

-26.89%

10 лет

-22.33%

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

14.73%

6 месяцев

22.18%

1 год

65.27%

5 лет

-5.66%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWM и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWM, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TWM: 0.03
^VIX: 0.52
Коэффициент Сортино TWM, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWM: 0.38
^VIX: 2.23
Коэффициент Омега TWM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWM: 1.05
^VIX: 1.27
Коэффициент Кальмара TWM, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TWM: 0.01
^VIX: 1.06
Коэффициент Мартина TWM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TWM: 0.08
^VIX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.52
TWM
^VIX

Просадки

Сравнение просадок TWM и ^VIX

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.85%
-69.96%
TWM
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 28.82%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 82.50%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.82%
82.50%
TWM
^VIX