Сравнение TWM с ^VIX
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, TWM returned -27.28%/yr vs 3.33%/yr for ^VIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TWM и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -27.28% против 3.33% соответственно.
TWM
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -26.17%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -18.73%
- 10 лет*
- -27.28%
- Всё время*
- -28.10%
^VIX
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 3.33%
- Всё время*
- -0.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $12.92M | $12.69M | $13.57M |
Сравнение доходности по годам TWM и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -33.87% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
^VIX CBOE Volatility Index | 5.75% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between TWM and ^VIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between TWM and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TWM
^VIX
Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.22 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.35 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и ^VIX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -88.70% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.58% | -51.59% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -74.26% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -74.26% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.31% | -85.66% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -80.88% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.37% | -64.12% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 32.99% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 9.07%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 37.11% | -28.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 91.60% | -62.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 124.90% | -86.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.02% | 127.53% | -82.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 136.69% | -90.94% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and ^VIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (37.11%) compared to TWM (9.07%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор