Сравнение TWM с ^VIX
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 1.77%/yr for ^VIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWM и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -27.65% против 1.77% соответственно.
TWM
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -25.95%
- 1 год
- -48.58%
- 3 года*
- -29.21%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- -27.65%
^VIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам TWM и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -27.73% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
^VIX CBOE Volatility Index | 7.42% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between TWM and ^VIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between TWM and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
TWM
^VIX
Сравнение TWM c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.18 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.28 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | -0.08 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.00 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TWM и ^VIX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -88.70% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.49% | -50.66% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.74% | -74.26% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | -74.26% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.62% | -85.66% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -80.58% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.28% | -64.11% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 31.88% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 15.18% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 78.84% | -51.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.32% | 112.68% | -74.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.09% | 123.93% | -78.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 135.82% | -90.04% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and ^VIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (15.18%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор