Сравнение TWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или IWM.
Корреляция
Корреляция между TWM и IWM составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TWM и IWM
Основные характеристики
TWM:
-0.07
IWM:
-0.05
TWM:
0.24
IWM:
0.10
TWM:
1.03
IWM:
1.01
TWM:
-0.04
IWM:
-0.04
TWM:
-0.17
IWM:
-0.13
TWM:
20.41%
IWM:
8.67%
TWM:
48.31%
IWM:
24.06%
TWM:
-99.90%
IWM:
-59.05%
TWM:
-99.85%
IWM:
-19.50%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -22.33% против 6.24% соответственно.
TWM
22.99%
1.71%
19.02%
-3.80%
-26.89%
-22.33%
IWM
-11.95%
-3.16%
-10.85%
-1.02%
9.91%
6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и IWM
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и IWM
TWM
IWM
Сравнение TWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и IWM
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.07% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и IWM
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и IWM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.