PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWM с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWM и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TWM с IWM

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

TWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или IWM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWM:

-0.16

IWM:

0.03

Коэф-т Сортино

TWM:

0.26

IWM:

0.08

Коэф-т Омега

TWM:

1.03

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

TWM:

-0.03

IWM:

-0.06

Коэф-т Мартина

TWM:

-0.15

IWM:

-0.17

Индекс Язвы

TWM:

20.11%

IWM:

9.76%

Дневная вол-ть

TWM:

49.05%

IWM:

24.40%

Макс. просадка

TWM:

-99.90%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TWM:

-99.86%

IWM:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -22.65% против 6.49% соответственно.

TWM

С начала года

12.91%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

35.39%

1 год

-5.86%

3 года

-16.52%

5 лет

-26.12%

10 лет

-22.65%

IWM

С начала года

-8.12%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-16.00%

1 год

-0.27%

3 года

6.33%

5 лет

9.84%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий TWM и IWM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

TWM
ProShares UltraShort Russell2000
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWM и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и IWM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности IWM в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.52%6.21%4.72%0.17%0.00%0.42%1.48%0.73%0.05%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.22%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TWM и IWM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и IWM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...