PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -27.65% против 10.93% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between TWM and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between TWM and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и IWM

Секторы
TWM
IWM

Финансовые услуги

76.5%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

TWM

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

IWM
2.1%

Энергетика

TWM

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

TWM

-

IWM
15.8%

Промышленность

TWM

-

IWM
17.1%

Недвижимость

TWM

-

IWM
5.7%

Технологии

TWM

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

TWM

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TWM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.05

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.85

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.56

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.64

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.05

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.27

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.48

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.37

-0.93

Просадки

Сравнение просадок TWM и IWM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-59.05%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-11.03%

-39.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-27.50%

-45.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-31.91%

-43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-41.13%

-55.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.49%

-98.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-10.77%

-76.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

3.10%

+27.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и IWM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.75%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

13.53%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

19.20%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

22.52%

+22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

23.04%

+22.74%

Сравнение комиссий TWM и IWM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и IWM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -27.65% for TWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.88% for IWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор