Сравнение TWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -26.31% против 9.83% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и IWM
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TWM vs. IWM — Ранг доходности на риск
TWM
IWM
Сравнение TWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.15 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.70 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.93 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.08 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.15 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.43 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между TWM и IWM составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и IWM
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и IWM
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -59.05% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -13.74% | -46.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -31.91% | -38.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -41.13% | -54.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.33% | -92.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -10.83% | -76.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 3.73% | +42.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и IWM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 7.36% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 14.48% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 23.18% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 22.54% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 22.99% | +22.70% |