PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 10.82%/yr for IWM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -27.39% против 10.82% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between TWM and IWM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-1.00

The correlation between TWM and IWM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и IWM

Секторы
TWM
IWM

Финансовые услуги

99.7%
18.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

6.3%

Технологии

-

14.9%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
IWM
18.1%

Сырьевые материалы

TWM

-

IWM
4.3%

Коммуникационные услуги

TWM

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

IWM
8.9%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

IWM
2.5%

Энергетика

TWM

-

IWM
5.7%

Здравоохранение

TWM

-

IWM
20.1%

Промышленность

TWM

-

IWM
13.8%

Недвижимость

TWM

-

IWM
6.3%

Технологии

TWM

-

IWM
14.9%

Коммунальные услуги

TWM

-

IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TWM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.82

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.58

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.20

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.30

-12.75

TWM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и IWM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-59.05%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-11.03%

-39.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-27.50%

-46.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-31.91%

-44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-41.13%

-55.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.62%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-10.72%

-76.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

3.12%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и IWM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.72%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

14.17%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

19.39%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

22.54%

+22.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

23.00%

+22.70%

Сравнение комиссий TWM и IWM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и IWM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and IWM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.82% vs -27.39% for TWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.82% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.90% for IWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор