PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности TWM и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -27.39% против 4.90% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between TWM and KORU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between TWM and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и KORU

Секторы
TWM
KORU

Финансовые услуги

99.7%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

TWM

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

TWM

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

KORU
1.3%

Энергетика

TWM

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

TWM

-

KORU
2.5%

Промышленность

TWM

-

KORU
15.2%

Недвижимость

TWM

-

KORU

-

Технологии

TWM

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

TWM

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

TWM vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.31

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.63

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.97

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.03

-15.48

TWM vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и KORU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-95.79%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-70.51%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-73.34%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-92.74%

+15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-95.79%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-70.51%

-29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-57.39%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

24.92%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

70.60%

-63.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

147.53%

-119.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

151.62%

-112.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

94.03%

-48.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

84.35%

-38.65%

Сравнение комиссий TWM и KORU

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и KORU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and KORU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -27.39% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.42% for KORU.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор