PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.65%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности TWM и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -27.65% против 19.62% соответственно.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between TWM and KORU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between TWM and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и KORU

Секторы
TWM
KORU

Финансовые услуги

76.5%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

TWM

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

KORU
1.8%

Энергетика

TWM

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

TWM

-

KORU
3.5%

Промышленность

TWM

-

KORU
20.4%

Недвижимость

TWM

-

KORU

-

Технологии

TWM

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

TWM

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

TWM vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
17.63

-18.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
5.20

-7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.72

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

35.65

-36.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

112.99

-114.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

17.63

-18.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.13

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TWM и KORU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-95.79%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-61.39%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-73.71%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-93.35%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

-95.79%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-5.39%

-94.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-57.53%

-29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

19.33%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

60.18%

-48.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

110.71%

-83.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

124.15%

-85.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

85.11%

-40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

79.91%

-34.13%

Сравнение комиссий TWM и KORU

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и KORU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and KORU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -27.65% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.14% for KORU.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор