PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с KORU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.28%/yr vs 4.09%/yr for KORU. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TWM charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности TWM и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 103.13%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -27.28% против 4.09% соответственно.

TWM

1 день
1.21%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-26.17%
С начала года
-33.87%
1 год
-47.51%
3 года*
-28.22%
5 лет*
-18.73%
10 лет*
-27.28%
Всё время*
-28.10%

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

TWM

ProShares UltraShort Russell2000
$12.92M$12.69M$13.57M

Сравнение доходности по годам TWM и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-33.87%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		103.13%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between TWM and KORU is -0.56, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between TWM and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и KORU

Секторы
TWM
KORU

Финансовые услуги

82.5%
8.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

61.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

TWM
82.5%
KORU
8.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

KORU
1.2%

Коммуникационные услуги

TWM

-

KORU
2.6%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

KORU
4.7%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

KORU
1.7%

Энергетика

TWM

-

KORU
1.0%

Здравоохранение

TWM

-

KORU
3.1%

Промышленность

TWM

-

KORU
15.4%

Недвижимость

TWM

-

KORU

-

Технологии

TWM

-

KORU
61.3%

Коммунальные услуги

TWM

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUU

Доходность на риск

TWM vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TWM c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.21

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
2.66

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.37

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.39

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.76

-13.30

TWM vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и KORU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-95.79%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.58%

-80.90%

+32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.56%

-80.90%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-92.46%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.31%

-95.79%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-70.84%

-29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.37%

-57.45%

-29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

30.15%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 9.07%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 65.29%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

65.29%

-56.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

155.00%

-126.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.53%

160.47%

-121.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

97.05%

-52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.75%

86.08%

-40.33%

Сравнение комиссий TWM и KORU

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и KORU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности KORU в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.64%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and KORU have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (65.29%) compared to TWM (9.07%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.09% vs -27.28% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.09% return vs -27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

TWM has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.43% for KORU.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор