PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с FESM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. TWM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, TWM returned -47.51% vs 47.00% for FESM. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TWM charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 28.21%.

TWM

1 день
1.21%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-26.17%
С начала года
-33.87%
1 год
-47.51%
3 года*
-28.22%
5 лет*
-18.73%
10 лет*
-27.28%
Всё время*
-28.10%

FESM

1 день
-0.50%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
22.38%
С начала года
28.21%
1 год
47.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
$48.90M$48.30M$37.39M

TWM

ProShares UltraShort Russell2000
$12.92M$12.69M$13.57M

Сравнение доходности по годам TWM и FESM

2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-33.87%-24.71%-19.35%-21.83%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		28.21%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between TWM and FESM is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between TWM and FESM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и FESM

Секторы
TWM
FESM

Финансовые услуги

82.5%
16.6%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

18.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

17.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

TWM
82.5%
FESM
16.6%

Сырьевые материалы

TWM

-

FESM
5.1%

Коммуникационные услуги

TWM

-

FESM
2.5%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

FESM
8.9%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

FESM
1.5%

Энергетика

TWM

-

FESM
4.7%

Здравоохранение

TWM

-

FESM
18.9%

Промышленность

TWM

-

FESM
11.7%

Недвижимость

TWM

-

FESM
4.1%

Технологии

TWM

-

FESM
17.0%

Коммунальные услуги

TWM

-

FESM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

TWM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TWM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.46

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
3.36

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.64

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

16.40

-17.94

TWM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и FESM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-26.93%

-73.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.58%

-10.18%

-38.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.50%

-99.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.37%

-4.58%

-82.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

2.87%

+27.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и FESM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.71%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

14.20%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.53%

19.18%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.02%

21.07%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.75%

21.07%

+24.68%

Сравнение комиссий TWM и FESM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и FESM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FESM в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.71%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.64%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and FESM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (9.07%) compared to FESM (4.71%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.00% vs -47.51% for TWM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.00% return vs -47.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.71% for FESM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор