PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с FESM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. TWM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 47.34% for FESM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.45%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и FESM

2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-21.83%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between TWM and FESM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between TWM and FESM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и FESM

Секторы
TWM
FESM

Финансовые услуги

99.7%
14.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

18.5%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

23.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
FESM
14.6%

Сырьевые материалы

TWM

-

FESM
4.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

FESM
7.7%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

FESM
1.1%

Энергетика

TWM

-

FESM
5.9%

Здравоохранение

TWM

-

FESM
16.1%

Промышленность

TWM

-

FESM
18.5%

Недвижимость

TWM

-

FESM
3.9%

Технологии

TWM

-

FESM
23.3%

Коммунальные услуги

TWM

-

FESM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

TWM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.47

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.35

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.67

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.77

-18.22

TWM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и FESM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-26.93%

-73.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-10.18%

-40.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.55%

-98.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-4.62%

-82.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

2.83%

+28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и FESM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.17%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

14.11%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

19.25%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

21.14%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

21.14%

+24.56%

Сравнение комиссий TWM и FESM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и FESM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and FESM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs -45.85% for TWM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.72% for FESM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор