PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. TWM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs 46.73% for FESM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и FESM

2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-20.94%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between TWM and FESM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between TWM and FESM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и FESM

Секторы
TWM
FESM

Финансовые услуги

76.5%
14.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
FESM
14.8%

Сырьевые материалы

TWM

-

FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

TWM

-

FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

FESM
7.4%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

FESM
1.4%

Энергетика

TWM

-

FESM
7.2%

Здравоохранение

TWM

-

FESM
15.7%

Промышленность

TWM

-

FESM
19.1%

Недвижимость

TWM

-

FESM
4.2%

Технологии

TWM

-

FESM
21.6%

Коммунальные услуги

TWM

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

TWM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.48

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.34

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.61

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

16.60

-18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.48

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.29

-1.86

Просадки

Сравнение просадок TWM и FESM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-26.93%

-73.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-10.18%

-40.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.59%

-98.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-4.79%

-82.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

2.82%

+28.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и FESM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.64%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

13.32%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

18.98%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

21.26%

+23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

21.26%

+24.52%

Сравнение комиссий TWM и FESM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и FESM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and FESM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs -48.58% for TWM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.53% for FESM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор