PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и FESM


2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-20.94%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.


TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Сравнение комиссий TWM и FESM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.


Доходность на риск

TWM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

1.30

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.87

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.19

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

8.40

-9.26

TWM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.30

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.96

-1.51

Корреляция

Корреляция между TWM и FESM составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и FESM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FESM в 0.63%


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и FESM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и FESM.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-26.93%

-72.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-13.54%

-46.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-7.23%

-92.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-5.04%

-82.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

3.53%

+42.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и FESM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

7.40%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

14.26%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

22.98%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

21.49%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

21.49%

+24.20%