Сравнение TWM с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
TWM и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -20.94% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и FESM
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
TWM vs. FESM — Ранг доходности на риск
TWM
FESM
Сравнение TWM c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.30 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 1.87 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.19 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 8.40 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.30 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.96 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между TWM и FESM составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и FESM
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и FESM
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -26.93% | -72.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -13.54% | -46.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.23% | -92.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -5.04% | -82.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 3.53% | +42.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и FESM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 7.40% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 14.26% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 22.98% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 21.49% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 21.49% | +24.20% |