PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с FESM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. TWM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, TWM returned -50.37% vs 51.65% for FESM. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.09%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 24.59%.

TWM

1 день
1.98%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-28.69%
1 год
-50.37%
3 года*
-30.94%
5 лет*
-17.34%
10 лет*
-28.49%

FESM

1 день
-0.78%
1 месяц
4.79%
С начала года
24.59%
6 месяцев
22.07%
1 год
51.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и FESM

2026 (YTD)202520242023
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.09%-24.71%-19.35%-21.83%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		24.59%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between TWM and FESM is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

-0.98

The correlation between TWM and FESM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и FESM

Секторы
TWM
FESM

Финансовые услуги

100.3%
14.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

18.5%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

23.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

TWM
100.3%
FESM
14.6%

Сырьевые материалы

TWM

-

FESM
4.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

FESM
7.7%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

FESM
1.1%

Энергетика

TWM

-

FESM
5.9%

Здравоохранение

TWM

-

FESM
16.1%

Промышленность

TWM

-

FESM
18.5%

Недвижимость

TWM

-

FESM
3.9%

Технологии

TWM

-

FESM
23.3%

Коммунальные услуги

TWM

-

FESM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

TWM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.66

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
3.53

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.10

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

18.36

-20.00

TWM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и FESM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-26.93%

-73.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.15%

-10.18%

-40.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.78%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.29%

-4.71%

-82.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

2.82%

+28.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и FESM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

6.38%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

14.11%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

19.54%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.25%

21.32%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.84%

21.32%

+24.52%

Сравнение комиссий TWM и FESM

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и FESM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FESM в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.73%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.67%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and FESM have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (13.21%) compared to FESM (6.38%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.65% vs -50.37% for TWM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.65% return vs -50.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.73% for FESM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор