PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWM с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWM и TBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TWM с TBT

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

TWM и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или TBT.

Доходность

Сравнение доходности TWM и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWM:

-0.16

TBT:

0.47

Коэф-т Сортино

TWM:

0.26

TBT:

0.95

Коэф-т Омега

TWM:

1.03

TBT:

1.10

Коэф-т Кальмара

TWM:

-0.03

TBT:

0.17

Коэф-т Мартина

TWM:

-0.15

TBT:

1.36

Индекс Язвы

TWM:

20.11%

TBT:

10.92%

Дневная вол-ть

TWM:

49.05%

TBT:

28.69%

Макс. просадка

TWM:

-99.90%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

TWM:

-99.86%

TBT:

-85.04%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -22.65% против -0.49% соответственно.

TWM

С начала года

12.91%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

31.11%

1 год

-5.86%

3 года

-16.52%

5 лет

-26.12%

10 лет

-22.65%

TBT

С начала года

5.80%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

12.23%

1 год

14.18%

3 года

20.28%

5 лет

22.15%

10 лет

-0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TWM и TBT

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.

TWM
ProShares UltraShort Russell2000
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWM и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWM c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и TBT

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности TBT в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.52%6.21%4.72%0.17%0.00%0.42%1.48%0.73%0.05%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.14%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и TBT

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TBT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и TBT

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...