Сравнение TWM с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TWM и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -26.31% против 1.35% соответственно.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TBT
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TWM vs. TBT — Ранг доходности на риск
TWM
TBT
Сравнение TWM c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.43 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 0.79 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.44 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.43 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.44 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.33 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TWM и TBT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TBT
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TBT
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -94.99% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -17.29% | -42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -33.83% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -65.09% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -85.92% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -77.25% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 9.57% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TBT
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 7.56% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 13.27% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 22.86% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 31.44% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 28.83% | +16.86% |