Сравнение TWM с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TWM и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или TBT.
Корреляция
Корреляция между TWM и TBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TBT
Основные характеристики
TWM:
-0.07
TBT:
-0.04
TWM:
0.24
TBT:
0.15
TWM:
1.03
TBT:
1.02
TWM:
-0.04
TBT:
-0.01
TWM:
-0.17
TBT:
-0.10
TWM:
20.41%
TBT:
12.26%
TWM:
48.31%
TBT:
28.53%
TWM:
-99.90%
TBT:
-94.99%
TWM:
-99.85%
TBT:
-86.38%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -22.33% против -0.97% соответственно.
TWM
22.99%
1.71%
19.02%
-3.80%
-26.89%
-22.33%
TBT
-3.66%
2.22%
5.67%
-3.03%
20.92%
-0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TBT
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и TBT
TWM
TBT
Сравнение TWM c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TBT
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TBT в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.07% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.55% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TBT
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TBT
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.