PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

TWM — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 2000 (-200%). TWM запущен 23 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74348A3196

CUSIP

74347G689

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

23 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 (-200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Популярные сравнения:
TWM с IWM TWM с TZA TWM с ^VIX TWM с RWM TWM с TBT
Популярные сравнения:
TWM с IWM TWM с TZA TWM с ^VIX TWM с RWM TWM с TBT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) показал доход в 12.91% с начала года и -5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWM составила -22.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

TWM

С начала года

12.91%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

31.11%

1 год

-5.86%

3 года

-16.52%

5 лет

-26.12%

10 лет

-22.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.55%11.60%14.71%-0.19%-7.42%12.91%
20248.50%-10.68%-7.04%15.65%-8.83%1.87%-18.25%2.72%-1.17%3.17%-19.49%19.05%-20.59%
2023-17.12%3.56%9.33%4.13%1.92%-14.37%-11.17%11.76%13.51%15.25%-16.45%-20.94%-26.84%
202220.09%-3.47%-4.60%20.96%-3.29%15.77%-18.99%3.12%20.32%-20.53%-5.75%13.91%28.43%
2021-10.33%-12.97%-5.43%-4.39%-1.84%-4.47%6.33%-5.32%4.94%-8.71%7.90%-6.23%-35.43%
20206.46%17.68%24.37%-29.66%-15.44%-10.77%-6.85%-10.67%4.64%-5.43%-30.01%-16.08%-60.01%
2019-19.84%-9.50%3.66%-6.26%16.66%-12.91%-1.22%9.20%-4.21%-5.20%-7.71%-5.36%-38.73%
2018-5.15%7.19%-3.07%-2.39%-11.09%-1.57%-3.27%-8.10%4.73%24.25%-3.77%26.41%18.45%
2017-0.89%-4.25%-0.62%-2.64%3.67%-6.69%-1.76%2.13%-11.54%-1.55%-5.76%0.64%-26.38%
201617.28%-0.78%-15.20%-4.00%-5.02%-1.44%-11.39%-3.85%-2.86%9.30%-19.77%-6.17%-39.63%
20155.56%-11.13%-4.15%4.72%-4.59%-2.28%1.78%12.41%9.08%-11.50%-6.80%9.81%-0.76%
20144.90%-9.63%0.55%7.04%-2.44%-10.19%12.62%-9.56%12.32%-13.23%-0.94%-6.43%-17.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWM составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Russell2000 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: -0.55
  • За 10 лет: -0.50
  • За всё время: -0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.75$2.76$2.75$0.15$0.00$0.42$3.72$3.00$0.16

Дивидендный доход

5.52%6.21%4.72%0.17%0.00%0.42%1.48%0.73%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.79$2.76
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.17$2.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.74$3.72
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$1.18$3.00
2017$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Russell2000 показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 25 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Russell2000 составляет 99.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.9%21 нояб. 2008 г.402925 нояб. 2024 г.———
-35.97%11 мар. 2008 г.13519 сент. 2008 г.127 окт. 2008 г.147
-34.79%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1119 нояб. 2008 г.17
-26.36%10 окт. 2008 г.213 окт. 2008 г.924 окт. 2008 г.11
-21.16%6 авг. 2007 г.469 окт. 2007 г.3121 нояб. 2007 г.77
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...