- ISIN
- US74348A3196
- CUSIP
- 74347G689
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 23 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $44M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 587K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) снизился на 33.9% с начала года. Текущая цена акции TWM — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $355.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) показал доход в -33.87% с начала года и -47.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWM составила -27.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares UltraShort Russell2000
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -26.17%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -18.73%
- 10 лет*
- -27.28%
- Всё время*
- -28.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TWM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -2.08%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TWM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.84% | -1.63% | 9.64% | -20.37% | -8.39% | -7.44% | 7.01% | -5.87% | -33.87% | ||||
| 2025 | -4.55% | 11.60% | 14.71% | -0.19% | -9.86% | -9.76% | -3.15% | -13.16% | -5.63% | -3.72% | -2.30% | 1.65% | -24.71% |
| 2024 | 8.50% | -10.68% | -6.48% | 15.65% | -8.83% | 2.85% | -18.25% | 2.72% | -1.18% | 3.17% | -19.49% | 19.05% | -19.35% |
| 2023 | -17.12% | 3.56% | 9.34% | 4.13% | 1.92% | -14.37% | -11.17% | 11.76% | 13.51% | 15.25% | -16.45% | -20.94% | -26.84% |
| 2022 | 20.09% | -3.47% | -4.60% | 20.96% | -3.29% | 15.77% | -18.99% | 3.12% | 20.32% | -20.53% | -5.75% | 13.91% | 28.43% |
| 2021 | -10.33% | -12.97% | -5.43% | -4.39% | -1.84% | -4.47% | 6.33% | -5.32% | 4.94% | -8.71% | 7.90% | -6.23% | -35.43% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Russell2000 has an annualized alpha of 2.91%, beta of -2.24, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -368.95%), but participation in market rallies was also limited (-129.64%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -2.24 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- -2.24
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- -129.64%
- Участие в снижении
- -368.95%
Комиссия
Комиссия TWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWM имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.50 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.58 | -12.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.72 | $2.76 | $2.75 | $0.14 | $0.00 | $0.41 | $3.73 | $3.01 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.64% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Russell2000 показал максимальную просадку в 99.94%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Russell2000 составляет 99.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.94%авг. 2026 г. | 17y 8mo | — | 17y 8moнояб. 2008 г. - сейчас | — |
-35.89%сент. 2008 г. | 6mo 12d | 18d | 7moмарт 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.79%нояб. 2008 г. | 7d | 15d | 22dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.36%окт. 2008 г. | 3d | 11d | 14dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.16%окт. 2007 г. | 2mo 4d | 1mo 13d | 3mo 17dавг. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TWM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -56.78% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.58% | -9.10% | -39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -18.90% | -55.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -25.43% | -51.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.31% | -33.92% | -62.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.17% | -99.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.37% | -10.69% | -76.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 2.14% | +28.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWM
Добавьте ProShares UltraShort Russell2000 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWM