Сравнение TWM с RWM
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.28%/yr vs -11.60%/yr for RWM. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TWM и RWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -17.16%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -27.28% против -11.60% соответственно.
TWM
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -26.17%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -47.51%
- 3 года*
- -28.22%
- 5 лет*
- -18.73%
- 10 лет*
- -27.28%
- Всё время*
- -28.10%
RWM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -12.73%
- С начала года
- -17.16%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -6.10%
- 10 лет*
- -11.60%
- Всё время*
- -12.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.28M | $311.24M | $253.71M | |
| $12.92M | $12.69M | $13.57M |
Сравнение доходности по годам TWM и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -33.87% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -17.16% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Correlation
The correlation between TWM and RWM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between TWM and RWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TWM и RWM
Секторы
TWM
RWM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TWM
RWM
Сырьевые материалы
TWM
-
RWM
-
Коммуникационные услуги
TWM
-
RWM
-
Потребительский циклический сектор
TWM
-
RWM
-
Потребительский защитный сектор
TWM
-
RWM
-
Энергетика
TWM
-
RWM
-
Здравоохранение
TWM
-
RWM
-
Промышленность
TWM
-
RWM
-
Недвижимость
TWM
-
RWM
-
Технологии
TWM
-
RWM
-
Коммунальные услуги
TWM
-
RWM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. RWM — Ранг доходности на риск
TWM
RWM
Сравнение TWM c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.97 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.60 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и RWM
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и RWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.61% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.58% | -25.97% | -22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -43.12% | -31.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -43.12% | -33.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.31% | -72.51% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -95.58% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.37% | -74.21% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 15.77% | +15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и RWM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 4.46% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 14.19% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 19.19% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.02% | 22.52% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 23.10% | +22.65% |
Сравнение комиссий TWM и RWM
И TWM, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и RWM
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности RWM в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.85% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.64% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TWM and RWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TWM has higher volatility (9.07%) compared to RWM (4.46%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs RWM's -95.61%.
On 10-year performance, RWM leads with -11.60% vs -27.28% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.60% return vs -27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWM and RWM have the same expense ratio: 0.95% per year.
TWM has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.85% for RWM.
TWM is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%).
TWM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.24 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и RWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор