PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с RWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с RWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and RWM (ProShares Short Russell2000) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TWM returned -27.39%/yr vs -11.67%/yr for RWM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TWM и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -27.39% против -11.67% соответственно.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

RWM

1 день
0.15%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-9.64%
С начала года
-16.04%
1 год
-23.91%
3 года*
-11.15%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и RWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
RWM
ProShares Short Russell2000		-16.04%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Correlation

The correlation between TWM and RWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.99

The correlation between TWM and RWM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и RWM

Секторы
TWM
RWM

Финансовые услуги

99.7%
105.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
99.7%
RWM
105.6%

Сырьевые материалы

TWM

-

RWM

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

RWM

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

RWM

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

RWM

-

Энергетика

TWM

-

RWM

-

Здравоохранение

TWM

-

RWM

-

Промышленность

TWM

-

RWM

-

Недвижимость

TWM

-

RWM

-

Технологии

TWM

-

RWM

-

Коммунальные услуги

TWM

-

RWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Short Russell2000

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULLTWM с KORU
Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с PSQRWM с SPYRWM с SHRWM с QQQRWM с EMTY

Доходность на риск

TWM vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.25

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.75

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.87

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.47

+0.02

TWM vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWM равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и RWM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и RWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-95.61%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-27.57%

-23.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-43.12%

-31.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-43.12%

-33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-72.51%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-95.52%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-74.15%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

16.33%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и RWM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.65%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

14.15%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

19.28%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

22.57%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

23.07%

+22.63%

Сравнение комиссий TWM и RWM

И TWM, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и RWM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности RWM в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		3.80%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TWM and RWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs RWM's -95.61%.

On 10-year performance, RWM leads with -11.67% vs -27.39% for TWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWM has performed better with a -11.67% return vs -27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM and RWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 3.80% for RWM.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while RWM is Inverse Equities. TWM tracks Russell 2000 (-200%), while RWM tracks Russell 2000 (-100%).

TWM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и RWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор