PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWM с RWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWM и RWM составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TWM с RWM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM).

TWM и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или RWM.

Доходность

Сравнение доходности TWM и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWM:

-0.16

RWM:

0.06

Коэф-т Сортино

TWM:

0.26

RWM:

0.41

Коэф-т Омега

TWM:

1.03

RWM:

1.05

Коэф-т Кальмара

TWM:

-0.03

RWM:

0.04

Коэф-т Мартина

TWM:

-0.15

RWM:

0.45

Индекс Язвы

TWM:

20.11%

RWM:

9.20%

Дневная вол-ть

TWM:

49.05%

RWM:

24.54%

Макс. просадка

TWM:

-99.90%

RWM:

-94.64%

Текущая просадка

TWM:

-99.86%

RWM:

-93.60%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -22.65% против -8.91% соответственно.

TWM

С начала года

12.91%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

31.11%

1 год

-5.86%

3 года

-16.52%

5 лет

-26.12%

10 лет

-22.65%

RWM

С начала года

8.69%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

17.72%

1 год

2.62%

3 года

-3.88%

5 лет

-10.43%

10 лет

-8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий TWM и RWM

И TWM, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.

TWM
ProShares UltraShort Russell2000
RWM
ProShares Short Russell2000
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWM и RWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг риск-скорректированной доходности TWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
RWM
Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWM c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RWM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и RWM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности RWM в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.52%6.21%4.72%0.17%0.00%0.42%1.48%0.73%0.05%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.98%6.02%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TWM и RWM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки RWM в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и RWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и RWM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...