PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с RWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и RWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-35.43%-60.01%-38.40%19.15%-26.36%
RWM
ProShares Short Russell2000
-0.52%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -26.22% против -11.01% соответственно.


TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%

RWM

1 день
-3.51%
1 месяц
5.06%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-19.15%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
-11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий TWM и RWM

И TWM, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

TWM vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMRWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

-1.09

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.54

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-0.74

-0.12

TWM vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWM равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между TWM и RWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и RWM

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RWM в 3.57%


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
RWM
ProShares Short Russell2000
3.57%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TWM и RWM

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и RWM.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.12%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-34.53%

-25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

-36.80%

-33.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

-71.94%

-24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-94.70%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-73.85%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

25.23%

+20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и RWM

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

7.47%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

14.43%

+14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

23.18%

+23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

22.58%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

23.07%

+22.62%