Сравнение TWM с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
TWM и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -35.43% | -60.01% | -38.40% | 19.15% | -26.36% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у RWM с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -26.22% против -11.01% соответственно.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и RWM
И TWM, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TWM vs. RWM — Ранг доходности на риск
TWM
RWM
Сравнение TWM c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | -1.09 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.74 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TWM и RWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и RWM
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности RWM в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и RWM
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.12% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -34.53% | -25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -36.80% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | -71.94% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -94.70% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -73.85% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 25.23% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и RWM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 7.47% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 14.43% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 23.18% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 22.58% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 23.07% | +22.62% |