Сравнение TWM с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
TWM и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWM или RWM.
Корреляция
Корреляция между TWM и RWM составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TWM и RWM
Основные характеристики
TWM:
-0.08
RWM:
0.16
TWM:
0.23
RWM:
0.39
TWM:
1.03
RWM:
1.05
TWM:
-0.04
RWM:
0.04
TWM:
-0.20
RWM:
0.45
TWM:
19.00%
RWM:
8.55%
TWM:
48.14%
RWM:
24.12%
TWM:
-99.90%
RWM:
-94.64%
TWM:
-99.85%
RWM:
-93.45%
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции TWM уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -22.38% против -8.76% соответственно.
TWM
18.90%
-19.50%
36.70%
-0.87%
-26.39%
-22.38%
RWM
11.37%
-9.67%
20.15%
5.36%
-10.51%
-8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и RWM
И TWM, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TWM и RWM
TWM
RWM
Сравнение TWM c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и RWM
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности RWM в 4.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.24% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.86% | 6.02% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и RWM
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки RWM в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и RWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и RWM
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.