Сравнение TZA с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TZA и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -41.52% против 25.61% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SPXL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TZA vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TZA
SPXL
Сравнение TZA c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.64 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.22 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.07 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.25 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.64 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.35 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.48 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.48 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SPXL составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SPXL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SPXL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -33.42% | -42.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -63.80% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -76.86% | -22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.62% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -15.85% | -82.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 8.42% | +52.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SPXL
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 16.04% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 28.52% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 54.32% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 50.26% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 53.36% | +15.42% |