Сравнение TZA с SPXL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -43.19% против 30.15% соответственно.
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам TZA и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between TZA and SPXL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | -0.85 |
The correlation between TZA and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TZA
SPXL
Сравнение TZA c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.15 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.30 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.38 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | 0.57 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.53 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SPXL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.26% | -26.77% | -40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | -48.95% | -39.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | -63.80% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | -76.86% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.03% | -98.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -15.72% | -82.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 6.32% | +37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SPXL
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 8.33% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 26.68% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.00% | 35.37% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 50.23% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 53.41% | +15.49% |
Сравнение комиссий TZA и SPXL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SPXL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SPXL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (16.71%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -43.19% for TZA. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.52% for SPXL.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор