PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

TZA и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-7.36%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -41.52% против 41.10% соответственно.

TZA

1 день
-1.85%
1 месяц
14.81%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-14.42%
1 год
-58.53%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-41.52%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с SOXSTZA с FAZTZA с TECS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий TZA и SOXL

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

TZA vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZASOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.93

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

2.46

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.64

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

14.09

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZASOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.93

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.42

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.36

-1.06

Корреляция

Корреляция между TZA и SOXL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SOXL

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		3.10%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок TZA и SOXL

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TZASOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-49.26%

-26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.77%

-90.46%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

-90.46%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.28%

-72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.98%

-35.34%

-62.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.24%

16.23%

+45.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TZASOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

38.35%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

79.93%

-36.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

119.50%

-50.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.52%

105.40%

-37.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

97.72%

-28.94%