Сравнение TZA с SOXL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -42.81% против 53.10% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам TZA и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between TZA and SOXL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.70 |
The correlation between TZA and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TZA
SOXL
Сравнение TZA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.19 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 26.43 | -27.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SOXL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -52.63% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -87.88% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -90.46% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -90.46% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.63% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -34.95% | -63.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 16.27% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 60.71% | -49.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 109.63% | -67.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 124.91% | -67.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 112.01% | -44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 101.43% | -32.65% |
Сравнение комиссий TZA и SOXL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SOXL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SOXL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -42.81% for TZA. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.01% for SOXL.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор