PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -43.19% против 64.43% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TZA and SOXL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.70

The correlation between TZA and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TZA vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZASOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
12.69

-13.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.98

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.69

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

29.80

-30.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

102.14

-103.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZASOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

12.69

-13.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.44

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.65

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.51

-1.22

Просадки

Сравнение просадок TZA и SOXL

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZASOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-43.47%

-23.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-87.88%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-90.46%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-90.46%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.36%

-93.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-35.01%

-62.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

12.66%

+31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZASOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

41.05%

-24.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

81.57%

-40.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

102.16%

-45.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

107.25%

-39.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

99.05%

-30.15%

Сравнение комиссий TZA и SOXL

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SOXL

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and SOXL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -43.19% for TZA. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.03% for SOXL.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор