Сравнение TZA с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
TZA и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или QID.
Основные характеристики
| TZA | QID | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.07% | -34.97% |
| Дох-ть за 1 год | -69.49% | -46.47% |
| Дох-ть за 3 года | -20.40% | -23.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -48.78% | -41.46% |
| Дох-ть за 10 лет | -40.65% | -36.07% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -1.31 |
| Коэф-т Сортино | -1.84 | -2.14 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.39 | -1.48 |
| Индекс Язвы | 48.79% | 30.90% |
| Дневная вол-ть | 64.62% | 35.01% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.97% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.97% |
Корреляция
Корреляция между TZA и QID составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QID
С начала года, TZA показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -34.97%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -40.65% против -36.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и QID
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TZA c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QID
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности QID в 9.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.87% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.55% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и QID
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QID
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.