PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZA с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с QID

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID).

TZA и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или QID.

Корреляция

Корреляция между TZA и QID составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TZA и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.26

QID:

-0.63

Коэф-т Сортино

TZA:

0.04

QID:

-0.72

Коэф-т Омега

TZA:

1.01

QID:

0.91

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.22

QID:

-0.33

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.78

QID:

-1.49

Индекс Язвы

TZA:

28.34%

QID:

21.95%

Дневная вол-ть

TZA:

72.92%

QID:

50.73%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

QID:

-99.98%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

QID:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у QID с доходностью -11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TZA имеют среднегодовую доходность -37.32%, а акции QID немного впереди с -35.55%.

TZA

С начала года

7.01%

1 месяц

-27.61%

6 месяцев

27.47%

1 год

-18.96%

5 лет

-44.96%

10 лет

-37.32%

QID

С начала года

-11.08%

1 месяц

-22.87%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-31.56%

5 лет

-36.74%

10 лет

-35.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZA и QID

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
QID
ProShares UltraShort QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и QID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа QID равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и QID

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности QID в 7.62%

TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.14%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.62%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TZA и QID

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и QID

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...