Сравнение TZA с QID
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs -37.89%/yr for QID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for QID.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -24.66%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -42.81% против -37.89% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
Сравнение доходности по годам TZA и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Correlation
The correlation between TZA and QID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between TZA and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. QID — Ранг доходности на риск
TZA
QID
Сравнение TZA c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.61 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и QID
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -44.65% | -22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -79.50% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -88.72% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -99.24% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -87.06% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 23.08% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QID
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.24%, в то время как у ProShares UltraShort QQQ (QID) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 15.04% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 30.91% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 37.38% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 45.63% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 44.85% | +23.93% |
Сравнение комиссий TZA и QID
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QID
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности QID в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and QID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QID's -99.99%.
On 10-year performance, QID leads with -37.89% vs -42.81% for TZA. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -37.89% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 4.89% for TZA.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for QID.
QID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и QID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор