PortfoliosLab logo
Сравнение TZA с QID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TZA и QID составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности TZA и QID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%-99.95%-99.94%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.95%
TZA
QID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZA:

-0.23

QID:

-0.50

Коэф-т Сортино

TZA:

0.16

QID:

-0.45

Коэф-т Омега

TZA:

1.02

QID:

0.94

Коэф-т Кальмара

TZA:

-0.17

QID:

-0.25

Коэф-т Мартина

TZA:

-0.57

QID:

-1.02

Индекс Язвы

TZA:

29.82%

QID:

24.81%

Дневная вол-ть

TZA:

72.23%

QID:

50.25%

Макс. просадка

TZA:

-100.00%

QID:

-99.97%

Текущая просадка

TZA:

-100.00%

QID:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у QID с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -35.98% против -34.13% соответственно.


TZA

С начала года

30.51%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

24.10%

1 год

-13.61%

5 лет

-44.19%

10 лет

-35.98%

QID

С начала года

9.73%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

2.10%

1 год

-22.53%

5 лет

-35.27%

10 лет

-34.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TZA и QID

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии QID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QID: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZA и QID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

QID
Ранг риск-скорректированной доходности QID, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QID, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZA c QID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TZA: -0.23
QID: -0.50
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TZA: 0.16
QID: -0.45
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TZA: 1.02
QID: 0.94
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TZA: -0.17
QID: -0.25
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TZA: -0.57
QID: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа QID равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и QID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.50
TZA
QID

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и QID

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности QID в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.21%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ
6.18%8.00%5.64%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TZA и QID

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-99.97%
TZA
QID

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и QID

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 43.88% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 36.22%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.88%
36.22%
TZA
QID