Сравнение TZA с QID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID).
TZA и QID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZA или QID.
Корреляция
Корреляция между TZA и QID составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QID
Основные характеристики
TZA:
-0.75
QID:
-1.03
TZA:
-0.95
QID:
-1.56
TZA:
0.89
QID:
0.83
TZA:
-0.46
QID:
-0.37
TZA:
-1.44
QID:
-1.64
TZA:
32.16%
QID:
22.83%
TZA:
61.98%
QID:
36.57%
TZA:
-100.00%
QID:
-99.97%
TZA:
-100.00%
QID:
-99.97%
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -39.58% против -36.19% соответственно.
TZA
-5.63%
-5.37%
-16.98%
-45.28%
-45.16%
-39.58%
QID
-3.95%
-2.00%
-17.10%
-35.69%
-39.27%
-36.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и QID
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TZA и QID
TZA
QID
Сравнение TZA c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QID
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности QID в 8.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.72% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 8.32% | 8.00% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и QID
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QID
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.