Сравнение TZA с QID
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QID (ProShares UltraShort QQQ) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.82%/yr vs -39.35%/yr for QID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for QID.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у QID с доходностью -27.87%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QID по среднегодовой доходности: -44.82% против -39.35% соответственно.
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
QID
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- -42.86%
- 3 года*
- -37.79%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -39.35%
Сравнение доходности по годам TZA и QID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.87% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
Correlation
The correlation between TZA and QID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between TZA and QID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. QID — Ранг доходности на риск
TZA
QID
Сравнение TZA c QID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares UltraShort QQQ (QID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | QID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.94 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.93 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и QID
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QID в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | -45.68% | -21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -79.50% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | -88.72% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -99.34% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -87.02% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 23.45% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QID
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с ProShares UltraShort QQQ (QID) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | QID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 17.59% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 28.86% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 35.72% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 45.36% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 44.77% | +24.19% |
Сравнение комиссий TZA и QID
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QID
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности QID в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 6.37% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and QID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (18.54%) compared to QID (17.59%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QID's -99.99%.
On 10-year performance, QID leads with -39.35% vs -44.82% for TZA. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QID has performed better with a -39.35% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
QID has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.06% for TZA.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for QID.
TZA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и QID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор