Сравнение QID с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort QQQ (QID) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QID и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QID - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QID или SPY.
Основные характеристики
| QID | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.89% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | -44.02% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -23.66% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -41.48% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -35.96% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | -1.33 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -2.19 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 0.76 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.46 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.62 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 28.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.80% | 12.20% |
| Макс. просадка | -99.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QID и SPY составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности QID и SPY
С начала года, QID показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -35.96% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QID и SPY
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QID c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и SPY
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 9.54% | 5.64% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QID и SPY
Максимальная просадка QID за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QID и SPY
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.