PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QID и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -37.89% против 15.08% соответственно.

QID

1 день
3.44%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-23.02%
С начала года
-24.66%
1 год
-37.01%
3 года*
-34.07%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
-37.89%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.66%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between QID and SPY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between QID and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и SPY

Секторы
QID
SPY

Финансовые услуги

97.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

QID
97.7%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

QID

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

QID

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

QID

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

QID

-

SPY
4.5%

Энергетика

QID

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

QID

-

SPY
8.3%

Промышленность

QID

-

SPY
7.8%

Недвижимость

QID

-

SPY
1.8%

Технологии

QID

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

QID

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QID vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.72

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.38

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.44

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.63

-12.24

QID vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и SPY

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-8.88%

-35.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-18.76%

-60.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-24.50%

-64.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.24%

-33.72%

-65.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.91%

-99.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-9.02%

-78.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

2.04%

+21.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SPY

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

3.58%

+11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

10.02%

+20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

12.58%

+24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

17.17%

+28.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

17.93%

+26.92%

Сравнение комиссий QID и SPY

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SPY

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.82%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QID and SPY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.04%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -37.89% for QID. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 1.00% for SPY.

QID is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор