PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.90%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QID и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.90% против 15.49% соответственно.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between QID and SPY is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.89

The correlation between QID and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и SPY

Секторы
QID
SPY

Финансовые услуги

110.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

QID

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

QID

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

QID

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

SPY
4.8%

Энергетика

QID

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

QID

-

SPY
8.4%

Промышленность

QID

-

SPY
7.8%

Недвижимость

QID

-

SPY
1.9%

Технологии

QID

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

QID

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QID vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.38

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
3.24

-5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.16

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

14.72

-16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.38

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.82

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.87

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.59

-1.39

Просадки

Сравнение просадок QID и SPY

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-8.88%

-40.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-18.76%

-60.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-24.50%

-64.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-33.72%

-65.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.70%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-9.05%

-77.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

1.91%

+23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и SPY

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

2.84%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

8.90%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

11.83%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

17.05%

+27.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

17.94%

+26.60%

Сравнение комиссий QID и SPY

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и SPY

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QID and SPY have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -38.90% for QID. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.98% for SPY.

QID is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор