PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с LABD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

TZA и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TZA и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-7.36%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-23.87%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции TZA превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -41.52% против -57.54% соответственно.

TZA

1 день
-1.85%
1 месяц
14.81%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-14.42%
1 год
-58.53%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-41.52%

LABD

1 день
-2.09%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-58.51%
1 год
-84.35%
3 года*
-55.80%
5 лет*
-38.87%
10 лет*
-57.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с SOXSTZA с FAZTZA с TECS
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLV

Сравнение комиссий TZA и LABD

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Доходность на риск

TZA vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 44
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZALABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.99

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

-2.24

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.75

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.94

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

-1.20

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABD равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZALABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между TZA и LABD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и LABD

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности LABD в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		3.10%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.94%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TZA и LABD

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и LABD.

Загрузка...

Показатели просадок

TZALABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-88.34%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.77%

-97.78%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

-99.98%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.98%

-90.78%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.24%

68.69%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TZALABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

36.09%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

59.04%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

86.25%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.52%

96.40%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

96.38%

-27.60%