PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABD с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с LABU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

LABD и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или LABU.

Корреляция

Корреляция между LABD и LABU составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LABD и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

0.34

LABU:

-0.72

Коэф-т Сортино

LABD:

0.93

LABU:

-0.72

Коэф-т Омега

LABD:

1.11

LABU:

0.91

Коэф-т Кальмара

LABD:

0.17

LABU:

-0.56

Коэф-т Мартина

LABD:

0.64

LABU:

-1.61

Индекс Язвы

LABD:

26.57%

LABU:

34.28%

Дневная вол-ть

LABD:

83.51%

LABU:

83.13%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

LABD:

-99.94%

LABU:

-98.95%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -46.55%.

LABD

С начала года

28.41%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

55.38%

1 год

28.06%

5 лет

-36.54%

10 лет

N/A

LABU

С начала года

-46.55%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-59.29%

1 год

-59.15%

5 лет

-45.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABD и LABU

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и LABU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности LABU в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.55%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.53%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LABD и LABU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 31.10%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 32.87%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...