PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABD с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с LABU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.70%/yr vs -11.81%/yr for LABU. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LABD charges 1.06%/yr vs 0.96%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности LABD и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 60.40%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -56.70% против -11.81% соответственно.

LABD

1 день
-2.14%
1 месяц
12.40%
6 месяцев
-55.84%
С начала года
-60.35%
1 год
-86.72%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-46.79%
10 лет*
-56.70%
Всё время*
-55.55%

LABU

1 день
2.48%
1 месяц
-16.16%
6 месяцев
52.82%
С начала года
60.40%
1 год
304.99%
3 года*
34.19%
5 лет*
-26.26%
10 лет*
-11.81%
Всё время*
-19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LABD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
$79.82M$104.27M$92.27M

LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
$91.15M$114.09M$118.39M

Сравнение доходности по годам LABD и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-60.35%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		60.40%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between LABD and LABU is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-1.00

The correlation between LABD and LABU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с QQQLABD с XLV
Часто сравнивают с LABU:
LABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO

Доходность на риск

LABD vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LABD c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.81

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
3.46

-6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

10.01

-10.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

25.01

-26.29

LABD vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и LABU

Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.18%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.59%

-30.70%

-58.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.43%

-78.30%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.04%

-97.36%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-98.96%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-94.35%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.09%

-81.85%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.70%

12.27%

+55.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 24.48% и 24.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.48%

24.65%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.79%

63.88%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.68%

80.69%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.73%

96.01%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.77%

95.25%

+0.52%

Сравнение комиссий LABD и LABU

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и LABU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности LABU в 0.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		7.92%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.40%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABD and LABU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (24.65%) compared to LABD (24.48%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -11.81% vs -56.70% for LABD. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 24.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -11.81% return vs -56.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.40% for LABU.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.96% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор