PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs -13.53%/yr for LABU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности LABD и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -56.11% против -13.53% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between LABD and LABU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-1.00

The correlation between LABD and LABU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLDLABD с XLV
Часто сравнивают с LABU:
LABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO

Доходность на риск

LABD vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.60

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.93

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.42

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

18.77

-20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.60

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.24

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LABD и LABU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.18%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-30.70%

-52.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-78.30%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-97.59%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-98.96%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-96.34%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-81.68%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

10.48%

+50.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 27.46% и 27.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

27.83%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

59.70%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

75.91%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

95.58%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

95.42%

+0.51%

Сравнение комиссий LABD и LABU

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и LABU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABD and LABU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -13.53% vs -56.11% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -13.53% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.74% for LABU.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор