Сравнение LABD с LABU
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs -9.00%/yr for LABU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности LABD и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -58.05% против -9.00% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам LABD и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Correlation
The correlation between LABD and LABU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -1.00 |
The correlation between LABD and LABU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. LABU — Ранг доходности на риск
LABD
LABU
Сравнение LABD c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 9.40 | -10.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 26.08 | -27.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и LABU
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.18% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -30.70% | -58.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -78.30% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -97.36% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -98.96% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -94.37% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -81.78% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 11.05% | +53.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 25.77% и 25.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 25.26% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 63.83% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 79.41% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 96.05% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 95.22% | +0.53% |
Сравнение комиссий LABD и LABU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и LABU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and LABU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to LABU (25.26%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs LABU's -99.18%.
On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -58.05% for LABD. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 25.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.40% for LABU.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор