PortfoliosLab logo
Сравнение LABD с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABD и LABU составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
-98.21%
LABD
LABU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.12

LABU:

-0.50

Коэф-т Сортино

LABD:

0.42

LABU:

-0.31

Коэф-т Омега

LABD:

1.05

LABU:

0.96

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.09

LABU:

-0.40

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.25

LABU:

-1.30

Индекс Язвы

LABD:

37.29%

LABU:

30.75%

Дневная вол-ть

LABD:

81.07%

LABU:

80.70%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

LABU:

-98.80%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -38.77%.


LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

45.11%

1 год

-13.24%

5 лет

-39.77%

10 лет

N/A

LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-23.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-36.95%

5 лет

-42.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABD и LABU

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.12
LABU: -0.50
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.42
LABU: -0.31
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABD: 1.05
LABU: 0.96
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.09
LABU: -0.40
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.25
LABU: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.50
LABD
LABU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и LABU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LABU в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LABD и LABU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-98.80%
LABD
LABU

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 45.61% и 45.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.61%
45.40%
LABD
LABU