PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с LABU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -7.18%/yr for LABU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности LABD и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 47.57%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -59.09% против -7.18% соответственно.

LABD

1 день
-3.10%
1 месяц
-32.29%
С начала года
-53.78%
6 месяцев
-50.39%
1 год
-87.04%
3 года*
-56.99%
5 лет*
-43.25%
10 лет*
-59.09%

LABU

1 день
2.26%
1 месяц
34.26%
С начала года
47.57%
6 месяцев
36.98%
1 год
324.35%
3 года*
23.36%
5 лет*
-31.01%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-53.78%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		47.57%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between LABD and LABU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-1.00

The correlation between LABD and LABU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLDLABD с XLV
Часто сравнивают с LABU:
LABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO

Доходность на риск

LABD vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
4.15

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
3.66

-6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.44

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

10.64

-11.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

29.90

-31.27

LABD vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и LABU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.18%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.75%

-30.70%

-56.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.40%

-78.30%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

-97.59%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-98.96%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-94.80%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.99%

-81.72%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.00%

10.91%

+53.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и LABU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеют волатильность 29.98% и 29.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.98%

29.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

63.07%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.79%

78.78%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.66%

95.94%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.97%

95.44%

+0.53%

Сравнение комиссий LABD и LABU

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и LABU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности LABU в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		9.79%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.52%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABD and LABU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (29.98%) compared to LABU (29.76%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -7.18% vs -59.09% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABU has been the lower-risk option at 29.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -7.18% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.52% for LABU.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор