Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) Коэффициент Шарпа: -1.06

Коэффициент Шарпа LABD равен -1.06, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.06 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа LABD

Вызывает опасения

LABD опережает 1.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция LABD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа LABD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.85 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.85 до 2.40
Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.69+
Медиана (50-й перцентиль): 1.69 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares с другими ETF в категории Leveraged Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность LABD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	50.40
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	46.71
KORU	Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	17.63
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	14.28
INTW	GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	11.42
AMDL	GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF	9.30
AMUU	Direxion Daily AMD Bull 2X Shares	9.25
MVLL	GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	9.23
AMDG	Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	9.15
DLLL	GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF	6.65
LABD	Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares	-1.06

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа LABD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LABD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

LABD действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель