- ISIN
- US25490K7458
- CUSIP
- 25490K745
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 28 мая 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $60M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $104.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) снизился на 60.4% с начала года. Текущая цена акции LABD — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LABD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) показал доход в -60.35% с начала года и -86.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LABD составила -56.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -60.35%
- 1 год
- -86.72%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- -56.70%
- Всё время*
- -55.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LABD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -3.57%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2016 г. с доходностью +130.6%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -50.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LABD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.83% | -7.92% | -7.39% | -9.02% | -13.89% | -39.17% | 21.14% | -11.67% | -60.35% | ||||
| 2025 | -9.10% | 12.90% | 27.70% | -16.44% | 9.77% | -13.11% | -10.96% | -13.66% | -29.26% | -30.56% | -24.25% | 0.19% | -70.07% |
| 2024 | 3.51% | -33.30% | 9.90% | 38.00% | -15.71% | -12.47% | -18.96% | -7.74% | 7.64% | 5.31% | -9.92% | 33.24% | -21.43% |
| 2023 | -20.06% | 21.10% | 24.74% | -18.05% | -16.52% | 2.74% | -4.31% | 19.85% | 26.30% | 29.95% | -36.65% | -42.47% | -41.77% |
| 2022 | 50.70% | 3.27% | -12.43% | 63.80% | -1.50% | -31.20% | -30.17% | -17.80% | 7.11% | -15.79% | -11.46% | -2.92% | -32.68% |
| 2021 | -24.77% | 2.52% | 11.54% | -6.67% | 16.21% | -18.15% | 26.99% | -23.62% | 13.78% | 0.09% | 19.04% | 1.42% | 1.86% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares has an annualized alpha of 14.05%, beta of -3.43, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2015.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -561.63%), but participation in market rallies was also limited (-167.11%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -3.43 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.05%
- Бета
- -3.43
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- -167.11%
- Участие в снижении
- -561.63%
Комиссия
Комиссия LABD составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LABD имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.32 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.58 | -11.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $1.40 | $3.40 | $5.94 | $0.92 | $0.00 | $9.95 | $43.27 | $69.18 |
Дивидендный доход | 7.92% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $3.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $5.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 9 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%июль 2026 г. | 10y 5mo | — | 10y 5moфевр. 2016 г. - сейчас | — |
-53.76%дек. 2015 г. | 3mo | 21d | 3mo 21dсент. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-41.58%сент. 2015 г. | 23d | 11d | 1mo 4dавг. 2015 г. - сент. 2015 г. | — |
-41.29%июль 2015 г. | 1mo 20d | 1mo 4d | 2mo 24dмай 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
-14.71%янв. 2016 г. | 2d | 5d | 7dянв. 2016 г. - янв. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| LABD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -9.10% | -80.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -18.90% | -78.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -25.43% | -73.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.92% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.17% | -99.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.09% | -10.69% | -80.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.70% | 2.14% | +65.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LABD
Добавьте Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LABD