Сравнение LABD с KOLD
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности LABD и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -59.09% против -24.75% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам LABD и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between LABD and KOLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.01 |
The correlation between LABD and KOLD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. KOLD — Ранг доходности на риск
LABD
KOLD
Сравнение LABD c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.06 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.12 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и KOLD
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.45% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -72.50% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -84.34% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -97.96% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.45% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -97.31% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -69.57% | -21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 37.96% | +26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и KOLD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 24.20% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 96.27% | -31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 113.34% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 118.84% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 101.82% | -5.85% |
Сравнение комиссий LABD и KOLD
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и KOLD
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and KOLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to KOLD (24.20%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, KOLD leads with -24.75% vs -59.09% for LABD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -24.75% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for KOLD.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Oil & Gas. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for KOLD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор