PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABD с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с KOLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.70%/yr vs -21.69%/yr for KOLD. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности LABD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -56.70% против -21.69% соответственно.

LABD

1 день
-2.14%
1 месяц
12.40%
6 месяцев
-55.84%
С начала года
-60.35%
1 год
-86.72%
3 года*
-60.93%
5 лет*
-46.79%
10 лет*
-56.70%
Всё время*
-55.55%

KOLD

1 день
0.42%
1 месяц
34.09%
6 месяцев
76.14%
С начала года
-11.45%
1 год
-4.00%
3 года*
0.92%
5 лет*
-27.97%
10 лет*
-21.69%
Всё время*
-11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
$57.99M$60.78M$73.95M

LABD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
$79.82M$104.27M$92.27M

Сравнение доходности по годам LABD и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-60.35%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-11.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between LABD and KOLD is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.02

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.01

The correlation between LABD and KOLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLV
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с SCOKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

LABD vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LABD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.04

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
0.76

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.06

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.10

-1.18

LABD vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и KOLD

Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.59%

-72.50%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.43%

-84.34%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.04%

-97.46%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.45%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-96.38%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.09%

-69.79%

-21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.70%

41.13%

+26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и KOLD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.48%

18.35%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.79%

53.71%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.68%

110.09%

-29.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.73%

118.84%

-22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.77%

101.60%

-5.83%

Сравнение комиссий LABD и KOLD

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и KOLD

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		7.92%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

LABD and KOLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (24.48%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, KOLD leads with -21.69% vs -56.70% for LABD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -21.69% return vs -56.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.00% for KOLD.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Oil & Gas. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор