PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с KOLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

LABD и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-38.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -38.45%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -57.45% против -29.03% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

KOLD

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-37.60%
1 год
10.94%
3 года*
-15.68%
5 лет*
-43.73%
10 лет*
-29.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLV
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL

Сравнение комиссий LABD и KOLD

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

LABD vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.09

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.02

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.13

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.11

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

0.27

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.09

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.15

-0.40

Корреляция

Корреляция между LABD и KOLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и KOLD

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и KOLD

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.45%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-72.50%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-98.91%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.45%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-97.48%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-69.15%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

31.16%

+37.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и KOLD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 29.18%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

29.18%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

101.24%

-42.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

120.63%

-33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

118.49%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

101.91%

-5.51%