PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABD с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с KOLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

LABD и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или KOLD.

Корреляция

Корреляция между LABD и KOLD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LABD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

0.25

KOLD:

-0.48

Коэф-т Сортино

LABD:

0.88

KOLD:

-0.30

Коэф-т Омега

LABD:

1.10

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

LABD:

0.14

KOLD:

-0.58

Коэф-т Мартина

LABD:

0.53

KOLD:

-1.27

Индекс Язвы

LABD:

26.67%

KOLD:

44.50%

Дневная вол-ть

LABD:

83.45%

KOLD:

108.74%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

KOLD:

-97.12%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.95%.

LABD

С начала года

21.74%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

26.92%

1 год

15.61%

5 лет

-36.11%

10 лет

N/A

KOLD

С начала года

-41.95%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-65.52%

1 год

-47.99%

5 лет

-45.66%

10 лет

-20.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABD и KOLD

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и KOLD

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.74%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и KOLD

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и KOLD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 30.71% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 26.78%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...