PortfoliosLab logo
Сравнение LABD с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABD и KOLD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
-88.91%
LABD
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.17

KOLD:

-0.51

Коэф-т Сортино

LABD:

0.32

KOLD:

-0.27

Коэф-т Омега

LABD:

1.04

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.14

KOLD:

-0.56

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.38

KOLD:

-1.29

Индекс Язвы

LABD:

37.21%

KOLD:

42.90%

Дневная вол-ть

LABD:

81.09%

KOLD:

108.44%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

KOLD:

-96.45%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -28.29%.


LABD

С начала года

18.13%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

42.70%

1 год

-14.00%

5 лет

-40.50%

10 лет

N/A

KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABD и KOLD

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.17
KOLD: -0.51
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.32
KOLD: -0.27
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LABD: 1.04
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.14
KOLD: -0.56
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.38
KOLD: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.51
LABD
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и KOLD

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.86%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и KOLD

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-96.45%
LABD
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и KOLD

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 46.05% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 34.55%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.05%
34.55%
LABD
KOLD