PortfoliosLab logo
Сравнение LABD с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABD и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.59%
-16.50%
LABD
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.12

IBBQ:

0.00

Коэф-т Сортино

LABD:

0.42

IBBQ:

0.15

Коэф-т Омега

LABD:

1.05

IBBQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.09

IBBQ:

0.00

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.25

IBBQ:

0.01

Индекс Язвы

LABD:

37.29%

IBBQ:

7.77%

Дневная вол-ть

LABD:

81.07%

IBBQ:

20.79%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

IBBQ:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью -4.01%.


LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

45.11%

1 год

-13.24%

5 лет

-39.77%

10 лет

N/A

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-11.77%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABD и IBBQ

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.12
IBBQ: 0.00
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.42
IBBQ: 0.15
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LABD: 1.05
IBBQ: 1.02
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.10
IBBQ: 0.00
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.25
IBBQ: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.00
LABD
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и IBBQ

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IBBQ в 1.17%


TTM2024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABD и IBBQ

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.22%
-22.36%
LABD
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и IBBQ

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 45.61% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.61%
11.96%
LABD
IBBQ