Сравнение LABD с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
LABD и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 32.68% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 2.22% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 2.22%.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
IBBQ
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и IBBQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
LABD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
LABD
IBBQ
Сравнение LABD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.64 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 2.24 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.99 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 11.55 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.64 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.17 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LABD и IBBQ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и IBBQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IBBQ в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и IBBQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -37.94% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -10.97% | -77.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.69% | -96.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -17.32% | -73.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 3.08% | +65.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и IBBQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 8.54% | +28.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 14.23% | +44.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 23.45% | +63.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 21.89% | +74.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 21.89% | +74.51% |