Сравнение LABD с IBBQ
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, LABD returned -49.85%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности LABD и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
IBBQ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 32.68% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 1.91% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Correlation
The correlation between LABD and IBBQ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between LABD and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
LABD
IBBQ
Сравнение LABD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.79 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 15.68 | -16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 2.03 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.16 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и IBBQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -37.94% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | -8.34% | -74.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | -23.66% | -71.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.17% | -94.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -16.82% | -74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | 2.54% | +58.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и IBBQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 6.84% | +20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 15.14% | +46.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 19.63% | +56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 21.86% | +74.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 21.86% | +74.07% |
Сравнение комиссий LABD и IBBQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и IBBQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности IBBQ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and IBBQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (27.46%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs IBBQ's -37.94%.
On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs -49.85% for LABD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs -49.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.87% for IBBQ.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор