Сравнение LABD с IBBQ
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, LABD returned -43.25%/yr vs 4.77%/yr for IBBQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности LABD и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 8.67%.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
IBBQ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 48.86%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 33.16% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 8.67% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between LABD and IBBQ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between LABD and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
LABD
IBBQ
Сравнение LABD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.89 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 18.75 | -20.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и IBBQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -37.94% | -62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -8.34% | -78.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -23.66% | -72.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -37.94% | -60.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -16.66% | -74.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 2.61% | +61.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и IBBQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 6.82% | +23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 15.72% | +49.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 20.03% | +58.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 21.92% | +74.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 21.87% | +74.10% |
Сравнение комиссий LABD и IBBQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и IBBQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности IBBQ в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.83% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and IBBQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to IBBQ (6.82%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, IBBQ leads with 4.77% vs -43.25% for LABD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 4.77% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.83% for IBBQ.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор