Сравнение LABD с IBBQ
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LABD returned -46.79%/yr vs 5.09%/yr for IBBQ. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LABD charges 1.06%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности LABD и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 16.25%.
LABD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -60.35%
- 1 год
- -86.72%
- 3 года*
- -60.93%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- -56.70%
- Всё время*
- -55.55%
IBBQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $493.55K | $700.56K | $729.63K | |
| $79.82M | $104.27M | $92.27M |
Сравнение доходности по годам LABD и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -60.35% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 33.16% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 16.25% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between LABD and IBBQ is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between LABD and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
LABD
IBBQ
Сравнение LABD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.39 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.74 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 16.42 | -17.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и IBBQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.94% | -62.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -8.34% | -81.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -23.66% | -73.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -37.94% | -61.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.71% | -96.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.09% | -16.35% | -74.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.70% | 2.91% | +64.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и IBBQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 24.48% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.48% | 5.75% | +18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.79% | 15.82% | +49.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.68% | 20.19% | +60.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.73% | 21.97% | +74.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.77% | 21.85% | +73.92% |
Сравнение комиссий LABD и IBBQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и IBBQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности IBBQ в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.78% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.92% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and IBBQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (24.48%) compared to IBBQ (5.75%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, IBBQ leads with 5.09% vs -46.79% for LABD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 5.09% return vs -46.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.78% for IBBQ.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.19% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор