Сравнение LABD с FNGD
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, LABD returned -47.09%/yr vs -63.63%/yr for FNGD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности LABD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -36.98%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | 31.75% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
Correlation
The correlation between LABD and FNGD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LABD and FNGD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
LABD
FNGD
Сравнение LABD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.75 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.49 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и FNGD
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -65.92% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -97.35% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -99.67% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -87.39% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 33.13% | +31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и FNGD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 19.89% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 53.82% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 65.42% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 89.65% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 91.04% | +4.71% |
Сравнение комиссий LABD и FNGD
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и FNGD
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and FNGD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, LABD leads with -47.09% vs -63.63% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LABD has performed better with a -47.09% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for FNGD.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for FNGD.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор