Сравнение LABD с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
LABD и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -23.87% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -38.21% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -8.44%.
LABD
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -58.51%
- 1 год
- -84.35%
- 3 года*
- -55.80%
- 5 лет*
- -38.87%
- 10 лет*
- -57.54%
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и HIBS
И LABD, и HIBS имеют комиссию равную 1.06%.
Доходность на риск
LABD vs. HIBS — Ранг доходности на риск
LABD
HIBS
Сравнение LABD c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | -1.77 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.91 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.04 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.69 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LABD и HIBS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и HIBS
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности HIBS в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.94% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и HIBS
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.34% | -88.93% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.78% | -97.19% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.96% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -92.95% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.69% | 78.08% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и HIBS
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) с волатильностью 27.85%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 27.85% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.04% | 54.19% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.25% | 90.43% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 82.11% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.38% | 95.36% | +1.02% |