PortfoliosLab logo
Сравнение LABD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LABD и QQQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности LABD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.88%
361.51%
LABD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

-0.12

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

LABD:

0.42

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

LABD:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

LABD:

-0.09

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

LABD:

-0.25

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

LABD:

37.29%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

LABD:

81.07%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

45.11%

1 год

-17.25%

5 лет

-40.20%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LABD и QQQ

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LABD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABD: -0.12
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино LABD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABD: 0.42
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега LABD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABD: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара LABD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABD: -0.09
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина LABD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABD: -0.25
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.47
LABD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QQQ

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LABD и QQQ

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.95%
-12.28%
LABD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QQQ

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 45.61% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.61%
16.86%
LABD
QQQ