Сравнение LABD с QQQ
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -59.09% против 22.07% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам LABD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between LABD and QQQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.57 |
The correlation between LABD and QQQ shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LABD
QQQ
Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.35 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.93 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.86 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и QQQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.97% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -11.96% | -74.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -22.77% | -73.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -35.12% | -63.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -35.12% | -64.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.25% | -95.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -32.73% | -58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 3.22% | +60.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QQQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 9.17% | +20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 14.57% | +50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 17.96% | +60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 22.69% | +73.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 22.42% | +73.55% |
Сравнение комиссий LABD и QQQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QQQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and QQQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs -59.09% for LABD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.43% for QQQ.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор