Сравнение LABD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
LABD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -57.45% против 18.85% соответственно.
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и QQQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
LABD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LABD
QQQ
Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.05 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 1.63 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.88 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 6.95 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.05 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.85 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.37 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между LABD и QQQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QQQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и QQQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.97% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.09% | -12.62% | -75.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -35.12% | -62.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -35.12% | -64.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -8.98% | -91.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -32.99% | -57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.46% | 3.41% | +65.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QQQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 6.51% | +30.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 12.77% | +46.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.11% | 22.67% | +64.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 22.39% | +74.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.40% | 22.25% | +74.15% |