PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ).

LABD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или QQQ.

Корреляция

Корреляция между LABD и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LABD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABD:

0.25

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

LABD:

0.88

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

LABD:

1.10

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

LABD:

0.14

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

LABD:

0.53

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

LABD:

26.67%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

LABD:

83.45%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

LABD:

-99.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LABD:

-99.95%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%.

LABD

С начала года

21.74%

1 месяц

-18.21%

6 месяцев

26.92%

1 год

20.93%

5 лет

-37.19%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LABD и QQQ

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QQQ

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.74%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LABD и QQQ

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QQQ

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 30.71% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...