PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности LABD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -56.11% против 21.94% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between LABD and QQQ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.57

The correlation between LABD and QQQ shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с XLV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

LABD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.64

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.45

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.45

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.51

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

13.49

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.64

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.81

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.99

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.41

-0.95

Просадки

Сравнение просадок LABD и QQQ

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.97%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-11.96%

-71.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-22.77%

-72.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-35.12%

-63.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-35.12%

-64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.26%

-99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-32.79%

-58.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

3.11%

+58.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QQQ

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

4.49%

+22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

12.10%

+49.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

15.94%

+59.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

22.38%

+73.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

22.29%

+73.64%

Сравнение комиссий LABD и QQQ

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QQQ

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

LABD and QQQ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs -56.11% for LABD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.38% for QQQ.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор