Сравнение LABD с QQQ
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -58.05% против 21.01% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам LABD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between LABD and QQQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.57 |
The correlation between LABD and QQQ shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LABD
QQQ
Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.29 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.13 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и QQQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -11.96% | -77.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -22.77% | -74.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -35.12% | -63.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -35.12% | -64.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.29% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -32.66% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 3.36% | +61.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QQQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 7.53% | +18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 15.52% | +50.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 18.69% | +60.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 22.81% | +73.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 22.44% | +73.31% |
Сравнение комиссий LABD и QQQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QQQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and QQQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -58.05% for LABD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.43% for QQQ.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор