Сравнение LABD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ).
LABD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABD или QQQ.
Основные характеристики
| LABD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.29% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | -76.39% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -33.05% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -56.92% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | -1.68 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.74 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 67.26% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 80.48% | 17.47% |
| Макс. просадка | -99.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -99.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LABD и QQQ составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LABD и QQQ
С начала года, LABD показывает доходность -45.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и QQQ
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LABD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и QQQ
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.80% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и QQQ
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и QQQ
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.