Сравнение TZA с HIBS
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TZA returned -33.32%/yr vs -55.09%/yr for HIBS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TZA charges 1.11%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности TZA и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -55.49%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -13.76% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between TZA and HIBS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TZA and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. HIBS — Ранг доходности на риск
TZA
HIBS
Сравнение TZA c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.55 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и HIBS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -79.06% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -96.91% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -98.70% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -93.20% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 47.30% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 29.60% | -18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 64.22% | -21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 77.53% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 83.90% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 95.33% | -26.55% |
Сравнение комиссий TZA и HIBS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и HIBS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности HIBS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and HIBS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, TZA leads with -33.32% vs -55.09% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TZA has performed better with a -33.32% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.89% for TZA.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.06% for HIBS.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор