Сравнение TZA с HIBS
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TZA returned -29.27%/yr vs -51.83%/yr for HIBS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TZA charges 1.11%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности TZA и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -36.80%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -51.89%.
TZA
- 1 день
- 10.59%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -36.80%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -63.79%
- 3 года*
- -42.79%
- 5 лет*
- -29.27%
- 10 лет*
- -42.57%
HIBS
- 1 день
- 18.08%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -51.89%
- 6 месяцев
- -51.65%
- 1 год
- -79.46%
- 3 года*
- -60.33%
- 5 лет*
- -51.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -36.80% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -13.14% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -51.89% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Correlation
The correlation between TZA and HIBS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TZA and HIBS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. HIBS — Ранг доходности на риск
TZA
HIBS
Сравнение TZA c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.48 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.72 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и HIBS
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.06% | -82.61% | +15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | -96.48% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | -98.52% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.01% | -93.14% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.87% | 54.86% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 19.24%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.81%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 27.81% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 55.37% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.04% | 69.99% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.60% | 82.83% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.98% | 95.03% | -26.05% |
Сравнение комиссий TZA и HIBS
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и HIBS
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HIBS в 9.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.84% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.54% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and HIBS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (27.81%) compared to TZA (19.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, TZA leads with -29.27% vs -51.83% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 19.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TZA has performed better with a -29.27% return vs -51.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
HIBS has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 4.54% for TZA.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.06% for HIBS.
TZA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор