PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SPXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-14.06%

Correlation

The correlation between HIBS and SPXS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between HIBS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с TZA
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

HIBS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-1.76

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.81

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.91

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.60

-0.07

HIBS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXS

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-45.74%

-35.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-84.13%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-90.11%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-96.29%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

27.24%

+23.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

14.10%

+20.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

29.36%

+31.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

37.23%

+37.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

50.68%

+32.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

53.57%

+41.69%

Сравнение комиссий HIBS и SPXS

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXS

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPXS в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SPXS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, SPXS leads with -33.23% vs -54.87% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.23% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 4.23% for SPXS.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.08% for SPXS.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор