Сравнение HIBS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
HIBS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SPXS.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXS
Основные характеристики
HIBS:
0.43
SPXS:
-0.17
HIBS:
1.24
SPXS:
0.07
HIBS:
1.13
SPXS:
1.01
HIBS:
0.32
SPXS:
-0.07
HIBS:
1.08
SPXS:
-0.24
HIBS:
29.90%
SPXS:
30.86%
HIBS:
75.11%
SPXS:
43.94%
HIBS:
-99.87%
SPXS:
-100.00%
HIBS:
-99.74%
SPXS:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность 59.16%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 27.72%.
HIBS
59.16%
34.38%
52.88%
34.04%
-66.96%
N/A
SPXS
27.72%
20.44%
17.71%
-6.96%
-45.15%
-37.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXS
HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIBS и SPXS
HIBS
SPXS
Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXS
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 3.16% | 5.34% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXS
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 21.07%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.