PortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIBS и SPXS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.58%
-95.13%
HIBS
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.29

SPXS:

-0.49

Коэф-т Сортино

HIBS:

0.21

SPXS:

-0.39

Коэф-т Омега

HIBS:

1.03

SPXS:

0.95

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.27

SPXS:

-0.28

Коэф-т Мартина

HIBS:

-0.89

SPXS:

-0.95

Индекс Язвы

HIBS:

30.60%

SPXS:

29.61%

Дневная вол-ть

HIBS:

92.25%

SPXS:

57.68%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.84%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 7.73%.


HIBS

С начала года

-1.26%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-24.65%

5 лет

-65.11%

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

7.73%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

4.29%

1 год

-27.08%

5 лет

-41.32%

10 лет

-38.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIBS и SPXS

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIBS: -0.29
SPXS: -0.49
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIBS: 0.21
SPXS: -0.39
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIBS: 1.03
SPXS: 0.95
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIBS: -0.27
SPXS: -0.29
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIBS: -0.89
SPXS: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.49
HIBS
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXS

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SPXS в 5.01%


TTM2024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.09%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
5.01%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXS

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-97.30%
HIBS
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 71.70% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 45.24%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.70%
45.24%
HIBS
SPXS