PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -61.63%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -30.39%.


HIBS

1 день
1.93%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-57.68%
С начала года
-61.63%
1 год
-76.33%
3 года*
-60.94%
5 лет*
-54.56%
10 лет*
Всё время*
-68.06%

SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.08M$5.48M$4.97M
$344.98M$288.31M$338.49M

Сравнение доходности по годам HIBS и SPXS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-61.63%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-14.06%

Correlation

The correlation between HIBS and SPXS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between HIBS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

HIBS vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.80

+0.28

HIBS vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXS

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.96%

-45.14%

-33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-84.95%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.61%

-90.62%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.25%

-96.32%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.04%

25.32%

+24.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 30.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.63%

12.42%

+18.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.54%

31.05%

+36.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.79%

38.62%

+42.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.15%

50.86%

+33.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.42%

53.62%

+41.80%

Сравнение комиссий HIBS и SPXS

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXS

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SPXS в 4.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
9.25%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SPXS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (30.63%) compared to SPXS (12.42%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, SPXS leads with -33.55% vs -54.56% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.55% return vs -54.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 4.88% for SPXS.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.08% for SPXS.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор