Сравнение HIBS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
HIBS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -13.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.37%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXS
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
HIBS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
HIBS
SPXS
Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.76 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.93 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.65 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.75 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.81 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXS
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPXS в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXS
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -65.10% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -87.42% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -96.27% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 55.95% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 15.98% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 28.34% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 54.64% | +35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 50.39% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 53.48% | +41.86% |