Сравнение HIBS с SPXS
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам HIBS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -13.10% |
Correlation
The correlation between HIBS and SPXS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between HIBS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
HIBS
SPXS
Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.64 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.84 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXS
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -50.77% | -32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -84.13% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -90.11% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -96.30% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 30.20% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 8.36% | +13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 26.83% | +25.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 35.52% | +31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 50.38% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 53.53% | +41.25% |
Сравнение комиссий HIBS и SPXS
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXS
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SPXS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, SPXS leads with -34.91% vs -53.41% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -34.91% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.97% for SPXS.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.08% for SPXS.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор