PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с SPXS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

HIBS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SPXS.

Корреляция

Корреляция между HIBS и SPXS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.38

SPXS:

-0.48

Коэф-т Сортино

HIBS:

0.01

SPXS:

-0.40

Коэф-т Омега

HIBS:

1.00

SPXS:

0.94

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.36

SPXS:

-0.28

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.11

SPXS:

-1.12

Индекс Язвы

HIBS:

32.08%

SPXS:

25.44%

Дневная вол-ть

HIBS:

92.32%

SPXS:

57.51%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.86%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 0.47%.

HIBS

С начала года

-15.72%

1 месяц

-36.53%

6 месяцев

-6.71%

1 год

-35.25%

5 лет

-65.03%

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

0.47%

1 месяц

-20.03%

6 месяцев

7.45%

1 год

-27.14%

5 лет

-41.34%

10 лет

-38.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и SPXS

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPXS

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SPXS в 5.38%

TTM2024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		5.96%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		5.38%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPXS

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPXS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 30.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 19.94%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...