Сравнение HIBS с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
HIBS и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SPXS.
Основные характеристики
| HIBS | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.68% | -46.55% |
| Дох-ть за 1 год | -65.74% | -59.06% |
| Дох-ть за 3 года | -38.13% | -28.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -67.16% | -46.88% |
| Коэф-т Шарпа | -1.01 | -1.58 |
| Коэф-т Сортино | -1.78 | -2.88 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 51.05% | 40.64% |
| Дневная вол-ть | 63.52% | 36.75% |
| Макс. просадка | -99.85% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.85% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPXS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPXS
С начала года, HIBS показывает доходность -33.68%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -46.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPXS
HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPXS
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности SPXS в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.95% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.47% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPXS
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPXS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.