Сравнение TZA с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
TZA и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -41.52% против 7.37% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и DIG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. DIG — Ранг доходности на риск
TZA
DIG
Сравнение TZA c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.96 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.41 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.40 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.86 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.96 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.66 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.00 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TZA и DIG составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и DIG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и DIG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -35.40% | -40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -46.02% | -41.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -92.53% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -49.79% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -64.47% | -33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 17.32% | +43.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и DIG
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 12.95% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 28.78% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 49.96% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 51.73% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 57.63% | +11.15% |