PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TZA и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -44.82% против 4.21% соответственно.


TZA

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-43.28%
1 год
-68.17%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-30.85%
10 лет*
-44.82%

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-47.59%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
42.29%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between TZA and DIG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between TZA and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

TZA vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TZADIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.04

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

5.75

-7.40

TZA vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и DIG

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TZADIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.73%

-28.23%

-38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.31%

-42.41%

-46.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.59%

-46.02%

-45.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

-92.53%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-58.32%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.99%

-64.33%

-33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.63%

9.97%

+33.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и DIG

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TZADIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

13.71%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.79%

33.85%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.52%

41.53%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

51.55%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.96%

57.82%

+11.14%

Сравнение комиссий TZA и DIG

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и DIG

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DIG в 1.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
5.06%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TZA and DIG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (18.54%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.21% vs -44.82% for TZA. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.21% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.74% for DIG.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор