PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 4.90%/yr for DIG. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности TZA и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -43.19% против 4.90% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between TZA and DIG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between TZA and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

TZA vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZADIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.43

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.78

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.23

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.54

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZADIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.43

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.55

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.09

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.00

-0.71

Просадки

Сравнение просадок TZA и DIG

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZADIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-97.04%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-23.29%

-43.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-42.41%

-45.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-46.02%

-44.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-92.53%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-51.13%

-48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-64.36%

-33.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

8.52%

+35.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и DIG

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 16.71% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZADIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

16.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

33.00%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

40.83%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

51.59%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

57.80%

+11.10%

Сравнение комиссий TZA и DIG

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и DIG

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DIG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and DIG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -43.19% for TZA. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.49% for DIG.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор