Сравнение TZA с DIG
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.82%/yr vs 4.21%/yr for DIG. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности TZA и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -44.82% против 4.21% соответственно.
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 42.29%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам TZA и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 42.29% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between TZA and DIG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.61 |
Over the past year, the inverse relationship between TZA and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. DIG — Ранг доходности на риск
TZA
DIG
Сравнение TZA c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.04 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.75 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и DIG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.04% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | -28.23% | -38.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -42.41% | -46.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | -46.02% | -45.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -92.53% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -58.32% | -41.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -64.33% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 9.97% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и DIG
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 13.71% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 33.85% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 41.53% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 51.55% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 57.82% | +11.14% |
Сравнение комиссий TZA и DIG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и DIG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.74% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and DIG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (18.54%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.21% vs -44.82% for TZA. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.21% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.74% for DIG.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор