Сравнение DIG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
DIG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.23% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и XLE
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
DIG vs. XLE — Ранг доходности на риск
DIG
XLE
Сравнение DIG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.23 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DIG и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и XLE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и XLE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -71.26% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -18.79% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -26.04% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -66.81% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -5.74% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -18.05% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 7.15% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и XLE
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 6.45% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 14.46% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 25.21% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 26.09% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 29.50% | +28.13% |