Сравнение DIG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DIG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или XLE.
Основные характеристики
| DIG | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.32% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 18.28% | 14.95% |
| Дох-ть за 3 года | 47.36% | 28.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.64% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.58% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 38.15% | 19.24% |
| Макс. просадка | -97.04% | -71.54% |
| Current Drawdown | -64.64% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между DIG и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIG и XLE
С начала года, DIG показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -5.58% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и XLE
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и XLE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLE в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.03% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и XLE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и XLE
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.