Сравнение DIG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DIG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или XLE.
Корреляция
Корреляция между DIG и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIG и XLE
Основные характеристики
DIG:
0.95
XLE:
1.21
DIG:
1.40
XLE:
1.66
DIG:
1.18
XLE:
1.22
DIG:
0.45
XLE:
1.48
DIG:
2.26
XLE:
3.32
DIG:
14.75%
XLE:
6.41%
DIG:
35.08%
XLE:
17.63%
DIG:
-97.04%
XLE:
-71.54%
DIG:
-65.84%
XLE:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.73% против 6.17% соответственно.
DIG
19.78%
25.86%
2.95%
33.14%
10.75%
-1.73%
XLE
9.69%
12.61%
4.08%
21.09%
15.36%
6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и XLE
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIG и XLE
DIG
XLE
Сравнение DIG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и XLE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XLE в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.06% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и XLE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и XLE
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.