Сравнение TZA с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
TZA и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -20.45% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 13.44%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и BERZ
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. BERZ — Ранг доходности на риск
TZA
BERZ
Сравнение TZA c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -1.55 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.90 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.02 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.66 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TZA и BERZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и BERZ
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и BERZ
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.46% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -89.01% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.32% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -70.53% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 78.92% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и BERZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 29.72% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 61.36% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 94.24% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 92.54% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 92.54% | -23.76% |