Сравнение TYO с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
TYO и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 1.01% против -2.26% соответственно.
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
TTT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TTT
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Доходность на риск
TYO vs. TTT — Ранг доходности на риск
TYO
TTT
Сравнение TYO c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.24 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TYO и TTT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TTT
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TTT
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -94.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -25.97% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -49.69% | +25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -81.76% | +29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -78.81% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -70.26% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 15.07% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TTT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.92%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 10.81% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 19.73% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 34.37% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 47.26% | -24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 43.47% | -23.25% |