Сравнение TYO с TTT
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TYO tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.33%/yr vs 0.59%/yr for TTT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TYO charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 2.33% против 0.59% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 2.33%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам TYO и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 9.48% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between TYO and TTT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between TYO and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TTT — Ранг доходности на риск
TYO
TTT
Сравнение TYO c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.13 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.23 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TTT
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -94.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -21.80% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -49.69% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -49.69% | +25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -81.76% | +29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -77.44% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.12% | -70.41% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 12.09% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TTT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.37%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.56% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 20.24% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 27.84% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 46.91% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 43.16% | -23.02% |
Сравнение комиссий TYO и TTT
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TTT
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.55% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TTT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TYO (4.37%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TYO leads with 2.33% vs 0.59% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TYO has performed better with a 2.33% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.55% for TYO.
TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.95% for TTT.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор