Сравнение TYO с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TYO и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.35% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TBT
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TYO vs. TBT — Ранг доходности на риск
TYO
TBT
Сравнение TYO c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.79 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TYO и TBT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TBT
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что сопоставимо с доходностью TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TBT
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -94.99% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -17.29% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -33.83% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -65.09% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -85.92% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -77.25% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 9.57% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TBT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.56% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.27% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 22.86% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 31.44% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 28.83% | -8.62% |