Сравнение TYO с TBT
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 2.13%/yr vs 2.32%/yr for TBT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYO charges 1.08%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.32% соответственно.
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
TBT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам TYO и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Correlation
The correlation between TYO and TBT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TYO and TBT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TBT — Ранг доходности на риск
TYO
TBT
Сравнение TYO c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.05 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.10 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TBT
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -94.99% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -14.89% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -33.83% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -33.83% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -65.09% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -85.92% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -77.34% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.55% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TBT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.29%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.53% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 13.49% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 19.19% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 31.32% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 28.75% | -8.58% |
Сравнение комиссий TYO и TBT
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TBT
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TBT в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TBT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.53%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TBT's -94.99%.
On 10-year performance, TBT leads with 2.32% vs 2.13% for TYO. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.32% return vs 2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.83% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.93% for TBT.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор