PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с TBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs 2.10%/yr for TBT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYO charges 1.08%/yr vs 0.93%/yr for TBT.

Доходность

Сравнение доходности TYO и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.10% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и TBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%

Correlation

The correlation between TYO and TBT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between TYO and TBT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ

Доходность на риск

TYO vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.17

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.35

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TBT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TYO и TBT

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-94.99%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-14.89%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-33.83%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-33.83%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-65.09%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-85.63%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-77.33%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

7.50%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и TBT

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.74%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.20%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

19.76%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

31.42%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

28.79%

-8.60%

Сравнение комиссий TYO и TBT

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и TBT

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TBT в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and TBT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TBT's -94.99%.

On 10-year performance, TBT leads with 2.10% vs 1.79% for TYO. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.10% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TBT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.93% for TBT.

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор