Сравнение TYO с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
TYO и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 1.03% против 25.61% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SPXL
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
TYO vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TYO
SPXL
Сравнение TYO c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.22 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 4.25 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.48 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TYO и SPXL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SPXL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SPXL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -76.86% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -33.42% | +21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -63.80% | +39.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -76.86% | +24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -18.62% | -59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -15.85% | -55.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 8.42% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 16.04% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 28.52% | -18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 54.32% | -37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 50.26% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 53.36% | -33.15% |