PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 1.79% против -78.92% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between TYO and SOXS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.19

The correlation between TYO and SOXS shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TYO vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.96

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-3.94

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.58

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-1.00

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-1.44

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.96

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.74

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.79

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.79

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TYO и SOXS

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-100.00%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-97.68%

+87.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-99.80%

+75.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-99.97%

+75.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-100.00%

+47.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-100.00%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-92.60%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

68.64%

-62.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

44.22%

-39.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

83.94%

-73.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

102.18%

-87.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

108.21%

-84.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

100.48%

-80.29%

Сравнение комиссий TYO и SOXS

И TYO, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SOXS

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and SOXS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, TYO leads with 1.79% vs -78.92% for SOXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYO has performed better with a 1.79% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYO and SOXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SOXS is Leveraged Equities. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%).

TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор