Сравнение TYO с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TYO и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 1.03% против -74.65% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SOXS
И TYO, и SOXS имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
TYO vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TYO
SOXS
Сравнение TYO c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.78 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -2.06 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.74 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.97 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.09 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.78 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.66 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.75 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.76 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TYO и SOXS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SOXS
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SOXS
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -100.00% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -96.52% | +84.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -99.85% | +75.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -100.00% | +47.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -100.00% | +21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -92.53% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 85.61% | -78.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 39.00% | -33.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 79.00% | -69.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 120.15% | -103.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 106.42% | -83.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 99.19% | -78.98% |