Сравнение TYO с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TYO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 1.03% против 41.10% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и SOXL
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TYO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TYO
SOXL
Сравнение TYO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.93 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.46 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.64 | -4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 14.09 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.93 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.36 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TYO и SOXL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и SOXL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и SOXL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -90.46% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -49.26% | +37.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -90.46% | +66.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -90.46% | +38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -27.28% | -50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -35.34% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 16.23% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 38.35% | -32.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 79.93% | -70.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 119.50% | -103.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 105.40% | -82.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 97.72% | -77.51% |