PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs 65.39%/yr for SOXL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TYO charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 1.79% против 65.39% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between TYO and SOXL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.19

The correlation between TYO and SOXL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

TYO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
14.28

-14.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
5.17

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

33.47

-33.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

114.79

-114.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

14.28

-14.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.52

-0.85

Просадки

Сравнение просадок TYO и SOXL

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-90.46%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-43.47%

+32.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-87.88%

+63.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-90.46%

+66.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-90.46%

+38.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

0.00%

-77.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-35.01%

-36.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

12.65%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 40.82%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

40.82%

-35.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

81.29%

-71.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

102.11%

-87.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

107.25%

-84.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

99.04%

-78.85%

Сравнение комиссий TYO и SOXL

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SOXL

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYO and SOXL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (40.82%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 65.39% vs 1.79% for TYO. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 65.39% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TYO has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.03% for SOXL.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SOXL is Leveraged Equities. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор