PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с ISTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs 2.27%/yr for ISTB. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности TYO и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.27% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between TYO and ISTB is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between TYO and ISTB has strengthened: their correlation has moved from -0.67 to -0.90, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Доходность на риск

TYO vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.37

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.69

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.34

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

12.72

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.37

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.84

-1.18

Просадки

Сравнение просадок TYO и ISTB

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-9.34%

-79.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-1.26%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-1.36%

-23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-9.34%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-9.34%

-42.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-0.42%

-76.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-1.22%

-69.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.33%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и ISTB

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.54%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

1.28%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

1.77%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

2.79%

+20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

2.51%

+17.68%

Сравнение комиссий TYO и ISTB

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и ISTB

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYO and ISTB have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.27% vs 1.79% for TYO. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.27% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.06% for ISTB.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор