PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. TYO is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs 2.93%/yr for GTO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности TYO и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.93% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и GTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%

Correlation

The correlation between TYO and GTO is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

-0.77

The correlation between TYO and GTO shifts across timeframes, from -0.94 (3 years) to -0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

TYO vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.88

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.80

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.36

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

7.50

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GTO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.52

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TYO и GTO

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-20.61%

-68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-2.73%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-5.98%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-20.61%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-20.61%

-31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-1.62%

-75.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-4.80%

-66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.86%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и GTO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

1.19%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

2.50%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

3.43%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

5.68%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

5.58%

+14.61%

Сравнение комиссий TYO и GTO

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и GTO

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYO and GTO have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs GTO's -20.61%.

On 10-year performance, GTO leads with 2.93% vs 1.79% for TYO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.93% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор