Сравнение GTO с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).
GTO и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и YYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GTO уступали акциям YYY по среднегодовой доходности: 3.03% против 5.60% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и YYY
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Доходность на риск
GTO vs. YYY — Ранг доходности на риск
GTO
YYY
Сравнение GTO c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.05 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.18 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTO и YYY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и YYY
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности YYY в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и YYY
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и YYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -42.52% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -10.70% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -27.92% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -42.52% | +21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.07% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.91% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.32% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и YYY
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.18% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 7.16% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 13.10% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 11.33% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 13.89% | -8.32% |