Сравнение GTO с IGLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).
GTO и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или IGLB.
Корреляция
Корреляция между GTO и IGLB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и IGLB
Основные характеристики
GTO:
0.63
IGLB:
-0.09
GTO:
0.93
IGLB:
-0.06
GTO:
1.11
IGLB:
0.99
GTO:
0.24
IGLB:
-0.04
GTO:
2.05
IGLB:
-0.25
GTO:
1.56%
IGLB:
3.82%
GTO:
5.05%
IGLB:
10.33%
GTO:
-20.61%
IGLB:
-34.12%
GTO:
-8.95%
IGLB:
-20.40%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -1.48%.
GTO
2.48%
-0.56%
1.50%
2.87%
0.47%
N/A
IGLB
-1.48%
-1.98%
-0.07%
-1.36%
-1.88%
2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и IGLB
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTO c IGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и IGLB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности IGLB в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.04% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.23% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и IGLB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IGLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и IGLB
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.43%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.