Сравнение GTO с IGLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).
GTO и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и IGLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и IGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.77% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.45% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
IGLB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и IGLB
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.
Доходность на риск
GTO vs. IGLB — Ранг доходности на риск
GTO
IGLB
Сравнение GTO c IGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | IGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.41 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.61 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.83 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 1.97 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.41 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GTO и IGLB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и IGLB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности IGLB в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.25% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и IGLB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IGLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -34.12% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -5.41% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -34.12% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -34.12% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -15.08% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -8.04% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.27% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и IGLB
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.94% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.53% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 9.95% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 12.42% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 12.53% | -6.96% |