Сравнение GTO с IGLB
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. GTO is actively managed, while IGLB is passively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.63%/yr vs 1.66%/yr for IGLB. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GTO charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IGLB.
Доходность
Сравнение доходности GTO и IGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.66% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 3.02%
IGLB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 1.66%
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.44M | $9.54M | $10.67M | |
| $130.68M | $111.58M | $85.58M |
Сравнение доходности по годам GTO и IGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.48% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -1.17% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
Correlation
The correlation between GTO and IGLB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between GTO and IGLB shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. IGLB — Ранг доходности на риск
GTO
IGLB
Сравнение GTO c IGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | IGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.18 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 0.38 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и IGLB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -34.12% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -5.19% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -10.14% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -34.12% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -34.12% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -15.43% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.17% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.39% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и IGLB
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 0.95%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.11% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 6.01% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 7.65% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 12.37% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 12.53% | -7.02% |
Сравнение комиссий GTO и IGLB
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и IGLB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности IGLB в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.87% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.39% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GTO and IGLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGLB has higher volatility (2.11%) compared to GTO (0.95%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs IGLB's -34.12%.
On 10-year performance, GTO leads with 2.63% vs 1.66% for IGLB. On fees, IGLB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.63% return vs 1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.
IGLB has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 4.87% for GTO.
GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IGLB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.06% for IGLB.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTO и IGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор