Сравнение GTO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GTO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или TLT.
Корреляция
Корреляция между GTO и TLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и TLT
Основные характеристики
GTO:
0.82
TLT:
-0.17
GTO:
1.20
TLT:
-0.14
GTO:
1.14
TLT:
0.98
GTO:
0.31
TLT:
-0.05
GTO:
2.23
TLT:
-0.35
GTO:
1.84%
TLT:
6.66%
GTO:
5.02%
TLT:
14.09%
GTO:
-20.61%
TLT:
-48.35%
GTO:
-8.48%
TLT:
-42.29%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.73%.
GTO
0.37%
0.27%
1.41%
3.78%
0.27%
N/A
TLT
0.73%
-0.39%
-2.95%
-3.24%
-6.67%
-1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и TLT
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTO и TLT
GTO
TLT
Сравнение GTO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и TLT
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TLT в 4.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.27% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и TLT
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и TLT
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.