Сравнение GTO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GTO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTO или TLT.
Корреляция
Корреляция между GTO и TLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTO и TLT
Основные характеристики
GTO:
1.21
TLT:
0.23
GTO:
1.75
TLT:
0.41
GTO:
1.22
TLT:
1.05
GTO:
0.45
TLT:
0.07
GTO:
3.07
TLT:
0.44
GTO:
1.94%
TLT:
7.34%
GTO:
4.94%
TLT:
14.26%
GTO:
-20.61%
TLT:
-48.35%
GTO:
-8.09%
TLT:
-41.98%
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.27%.
GTO
0.80%
-1.43%
-0.75%
5.79%
0.07%
N/A
TLT
1.27%
-3.66%
-4.78%
2.64%
-9.85%
-1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и TLT
GTO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTO и TLT
GTO
TLT
Сравнение GTO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и TLT
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TLT в 4.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.47% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и TLT
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и TLT
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 2.11%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.