Сравнение GTO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GTO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.02% против -1.38% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и TLT
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
GTO vs. TLT — Ранг доходности на риск
GTO
TLT
Сравнение GTO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.04 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.02 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.05 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.11 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.04 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GTO и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и TLT
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и TLT
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -48.35% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.23% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -43.70% | +23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -48.35% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -40.17% | +37.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -13.62% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.38% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и TLT
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.71% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 6.61% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 11.44% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 15.90% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 14.93% | -9.36% |